PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMM с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMM с RWJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - QVMM is a Multi-factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMM returned 16.65%/yr vs 16.43%/yr for RWJ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QVMM charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности QVMM и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMM показывает доходность 14.47%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 15.88%.

QVMM

1 день
0.09%
1 месяц
3.49%
С начала года
14.47%
6 месяцев
14.87%
1 год
26.39%
3 года*
16.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

RWJ

1 день
-1.07%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.88%
6 месяцев
14.97%
1 год
36.55%
3 года*
16.43%
5 лет*
7.73%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMM и RWJ

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		14.47%8.82%13.36%15.43%-13.06%6.04%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		15.88%7.75%11.81%16.21%-10.97%2.62%

Correlation

The correlation between QVMM and RWJ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.92

The correlation between QVMM and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMM и RWJ

Секторы
QVMM
RWJ

Промышленность

26.5%
16.2%

Финансовые услуги

15.2%
11.0%

Технологии

13.8%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
23.9%

Здравоохранение

8.7%
11.2%

Недвижимость

7.6%
4.0%

Энергетика

5.5%
7.4%

Сырьевые материалы

4.7%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
6.9%

Коммунальные услуги

3.3%
0.9%

Коммуникационные услуги

0.9%
3.3%

Промышленность

QVMM
26.5%
RWJ
16.2%

Финансовые услуги

QVMM
15.2%
RWJ
11.0%

Технологии

QVMM
13.8%
RWJ
9.9%

Потребительский циклический сектор

QVMM
10.0%
RWJ
23.9%

Здравоохранение

QVMM
8.7%
RWJ
11.2%

Недвижимость

QVMM
7.6%
RWJ
4.0%

Энергетика

QVMM
5.5%
RWJ
7.4%

Сырьевые материалы

QVMM
4.7%
RWJ
5.2%

Потребительский защитный сектор

QVMM
4.0%
RWJ
6.9%

Коммунальные услуги

QVMM
3.3%
RWJ
0.9%

Коммуникационные услуги

QVMM
0.9%
RWJ
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с QVMM:
QVMM с QVMSQVMM с PAMCQVMM с XMHQQVMM с XMMOQVMM с SPHQQVMM с SPMDQVMM с IVOO
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD

Доходность на риск

QVMM vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMM
Ранг доходности на риск QVMM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMM c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMMRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.90

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.75

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.25

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

10.39

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMM vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMM на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWJ равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMM и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMMRWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.90

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.01

Просадки

Сравнение просадок QVMM и RWJ

Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMMRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-55.97%

+31.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-11.31%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-29.29%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.07%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-9.24%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.53%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMM и RWJ

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеют волатильность 4.63% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMMRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.64%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

12.29%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

19.40%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

23.71%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

26.14%

-6.66%

Сравнение комиссий QVMM и RWJ

QVMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMM и RWJ

Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности RWJ в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		1.16%1.32%1.29%1.42%1.51%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.01%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

QVMM and RWJ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWJ has higher volatility (4.64%) compared to QVMM (4.63%). In terms of maximum drawdown, QVMM dropped -24.00% vs RWJ's -55.97%.

On 3-year performance, QVMM leads with 16.65% vs 16.43% for RWJ. On fees, QVMM is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVMM has performed better with a 16.65% return vs 16.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for RWJ.

QVMM has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 1.01% for RWJ.

QVMM is categorized as Multi-factor, while RWJ is Small Cap Value Equities. QVMM tracks S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Their fees differ too: 0.15% for QVMM and 0.39% for RWJ.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMM и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор