PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RWJ с FSMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWJ и FSMD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение RWJ с FSMD

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).

RWJ и FSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWJ или FSMD.

Доходность

Сравнение доходности RWJ и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWJ:

0.05

FSMD:

0.38

Коэф-т Сортино

RWJ:

0.25

FSMD:

0.67

Коэф-т Омега

RWJ:

1.03

FSMD:

1.09

Коэф-т Кальмара

RWJ:

0.03

FSMD:

0.34

Коэф-т Мартина

RWJ:

0.09

FSMD:

1.03

Индекс Язвы

RWJ:

10.26%

FSMD:

7.37%

Дневная вол-ть

RWJ:

26.59%

FSMD:

21.32%

Макс. просадка

RWJ:

-55.97%

FSMD:

-40.67%

Текущая просадка

RWJ:

-16.09%

FSMD:

-9.18%

Доходность по периодам

С начала года, RWJ показывает доходность -9.53%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью -1.38%.

RWJ

С начала года

-9.53%

1 месяц

6.92%

6 месяцев

-15.43%

1 год

1.30%

3 года

3.77%

5 лет

19.53%

10 лет

8.89%

FSMD

С начала года

-1.38%

1 месяц

5.23%

6 месяцев

-8.83%

1 год

8.11%

3 года

9.10%

5 лет

13.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Сравнение комиссий RWJ и FSMD

RWJ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.

RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWJ и FSMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RWJ
Ранг риск-скорректированной доходности RWJ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг риск-скорректированной доходности FSMD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWJ c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа FSMD равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и FSMD

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности FSMD в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.27%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.60%0.74%0.57%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.37%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWJ и FSMD

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и FSMD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и FSMD

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...