Сравнение RWJ с FSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).
RWJ и FSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWJ или FSMD.
Основные характеристики
| RWJ | FSMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.45% | 13.74% |
| Дох-ть за 1 год | 16.74% | 22.12% |
| Дох-ть за 3 года | 5.43% | 7.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.41% | 12.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 1.37 |
| Дневная вол-ть | 22.44% | 16.06% |
| Макс. просадка | -55.97% | -40.67% |
| Текущая просадка | -1.87% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RWJ и FSMD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWJ и FSMD
С начала года, RWJ показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 13.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и FSMD
RWJ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWJ c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и FSMD
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что сопоставимо с доходностью FSMD в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.23% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.61% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.22% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и FSMD
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и FSMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и FSMD
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.