Сравнение RWJ с FSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).
RWJ и FSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWJ или FSMD.
Доходность
Сравнение доходности RWJ и FSMD
Доходность по периодам
С начала года, RWJ показывает доходность 14.23%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 19.66%.
RWJ
14.23%
1.03%
12.16%
31.15%
17.77%
11.00%
FSMD
19.66%
1.71%
11.79%
31.76%
12.01%
N/A
Основные характеристики
| RWJ | FSMD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 2.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.96 | 4.49 |
| Коэф-т Мартина | 7.12 | 12.77 |
| Индекс Язвы | 3.99% | 2.58% |
| Дневная вол-ть | 21.92% | 15.94% |
| Макс. просадка | -55.97% | -40.67% |
| Текущая просадка | -3.80% | -3.31% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и FSMD
RWJ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.
Корреляция
Корреляция между RWJ и FSMD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWJ c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и FSMD
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности FSMD в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.24% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.20% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и FSMD
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и FSMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и FSMD
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.