Сравнение RWJ с RFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV).
RWJ и RFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWJ или RFV.
Основные характеристики
| RWJ | RFV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.68% | -4.03% |
| Дох-ть за 1 год | 15.14% | 24.65% |
| Дох-ть за 3 года | 2.61% | 7.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.79% | 11.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.78% | 9.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 1.19 |
| Дневная вол-ть | 21.48% | 20.12% |
| Макс. просадка | -55.97% | -71.82% |
| Current Drawdown | -6.12% | -6.63% |
Корреляция
Корреляция между RWJ и RFV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWJ и RFV
С начала года, RWJ показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью -4.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RWJ имеют среднегодовую доходность 9.78%, а акции RFV немного впереди с 9.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и RFV
RWJ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWJ c RFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и RFV
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что сопоставимо с доходностью RFV в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.31% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.61% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 1.30% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% | 1.19% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и RFV
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и RFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и RFV
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.