PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWJ с RFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWJ с RFV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) and RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds from Invesco - RWJ tracks the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index while RFV tracks the S&P Mid Cap 400 Pure Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWJ returned 13.02%/yr vs 12.53%/yr for RFV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RWJ charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for RFV.

Доходность

Сравнение доходности RWJ и RFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWJ показывает доходность 15.88%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью 13.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RWJ имеют среднегодовую доходность 13.02%, а акции RFV немного отстают с 12.53%.

RWJ

1 день
-1.07%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.88%
6 месяцев
14.97%
1 год
36.55%
3 года*
16.43%
5 лет*
7.73%
10 лет*
13.02%

RFV

1 день
-0.36%
1 месяц
3.75%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.06%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.00%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWJ и RFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		15.88%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		13.04%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%

Correlation

The correlation between RWJ and RFV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г.

0.87

The correlation between RWJ and RFV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWJ и RFV

Секторы
RWJ
RFV

Потребительский циклический сектор

23.9%
24.4%

Промышленность

16.2%
11.4%

Здравоохранение

11.2%
0.7%

Финансовые услуги

11.0%
17.5%

Технологии

9.9%
12.9%

Энергетика

7.4%
12.9%

Потребительский защитный сектор

6.9%
9.1%

Сырьевые материалы

5.2%
7.6%

Недвижимость

4.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

RWJ
23.9%
RFV
24.4%

Промышленность

RWJ
16.2%
RFV
11.4%

Здравоохранение

RWJ
11.2%
RFV
0.7%

Финансовые услуги

RWJ
11.0%
RFV
17.5%

Технологии

RWJ
9.9%
RFV
12.9%

Энергетика

RWJ
7.4%
RFV
12.9%

Потребительский защитный сектор

RWJ
6.9%
RFV
9.1%

Сырьевые материалы

RWJ
5.2%
RFV
7.6%

Недвижимость

RWJ
4.0%
RFV
3.5%

Коммуникационные услуги

RWJ
3.3%
RFV

-

Коммунальные услуги

RWJ
0.9%
RFV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с EWMCRWJ с FSMD
Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RPVRFV с RFGRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с SDVY

Доходность на риск

RWJ vs. RFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWJ c RFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWJRFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.39

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.13

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.01

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.39

5.94

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWJ vs. RFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа RFV равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и RFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWJRFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.39

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.38

+0.08

Просадки

Сравнение просадок RWJ и RFV

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и RFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWJRFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-71.82%

+15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-12.51%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-24.65%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-24.65%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-52.24%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.36%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-9.79%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.23%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и RFV

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеют волатильность 4.64% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWJRFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.60%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

11.86%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

18.13%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

22.08%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

24.99%

+1.15%

Сравнение комиссий RWJ и RFV

RWJ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и RFV

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности RFV в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.84%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.01%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

RWJ and RFV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWJ has higher volatility (4.64%) compared to RFV (4.60%). In terms of maximum drawdown, RWJ dropped -55.97% vs RFV's -71.82%.

On 10-year performance, RWJ leads with 13.02% vs 12.53% for RFV. On fees, RFV is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWJ has performed better with a 13.02% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for RWJ.

RFV has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.01% for RWJ.

RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while RFV tracks S&P Mid Cap 400 Pure Value. Their fees differ too: 0.39% for RWJ and 0.35% for RFV.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWJ и RFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор