Сравнение RWJ с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
RWJ и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWJ или XSVM.
Доходность
Сравнение доходности RWJ и XSVM
Доходность по периодам
С начала года, RWJ показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью 8.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RWJ имеют среднегодовую доходность 11.00%, а акции XSVM немного отстают с 10.75%.
RWJ
14.23%
1.03%
12.16%
31.15%
17.77%
11.00%
XSVM
8.32%
3.47%
4.84%
22.10%
14.08%
10.75%
Основные характеристики
| RWJ | XSVM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 0.89 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 1.47 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.96 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 7.12 | 3.57 |
| Индекс Язвы | 3.99% | 5.50% |
| Дневная вол-ть | 21.92% | 21.99% |
| Макс. просадка | -55.97% | -62.57% |
| Текущая просадка | -3.80% | -3.31% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и XSVM
И RWJ, и XSVM имеют комиссию равную 0.39%.
Корреляция
Корреляция между RWJ и XSVM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWJ c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и XSVM
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности XSVM в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.24% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.57% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и XSVM
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и XSVM
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) составляет 7.91%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что RWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.