PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RWJ с XSVM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWJ и XSVM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности RWJ и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
551.40%
362.16%
RWJ
XSVM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWJ:

0.63

XSVM:

0.18

Коэф-т Сортино

RWJ:

1.05

XSVM:

0.43

Коэф-т Омега

RWJ:

1.12

XSVM:

1.05

Коэф-т Кальмара

RWJ:

1.33

XSVM:

0.32

Коэф-т Мартина

RWJ:

3.28

XSVM:

0.68

Индекс Язвы

RWJ:

4.12%

XSVM:

5.66%

Дневная вол-ть

RWJ:

21.39%

XSVM:

21.73%

Макс. просадка

RWJ:

-55.97%

XSVM:

-62.57%

Текущая просадка

RWJ:

-7.64%

XSVM:

-9.70%

Доходность по периодам

С начала года, RWJ показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции RWJ превзошли акции XSVM по среднегодовой доходности: 10.38% против 9.83% соответственно.


RWJ

С начала года

11.35%

1 месяц

-2.10%

6 месяцев

14.31%

1 год

11.73%

5 лет

16.37%

10 лет

10.38%

XSVM

С начала года

2.42%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

5.90%

1 год

2.03%

5 лет

11.84%

10 лет

9.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RWJ и XSVM

И RWJ, и XSVM имеют комиссию равную 0.39%.


RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
График комиссии RWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии XSVM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RWJ c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RWJ, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.630.18
Коэффициент Сортино RWJ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.050.43
Коэффициент Омега RWJ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.05
Коэффициент Кальмара RWJ, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.330.32
Коэффициент Мартина RWJ, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.280.68
RWJ
XSVM

Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа XSVM равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.63
0.18
RWJ
XSVM

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и XSVM

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности XSVM в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
0.91%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.60%0.74%0.57%1.27%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
1.29%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%1.32%1.15%

Просадки

Сравнение просадок RWJ и XSVM

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.64%
-9.70%
RWJ
XSVM

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и XSVM

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеют волатильность 6.21% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.21%
5.93%
RWJ
XSVM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab