Сравнение RWJ с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
RWJ и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWJ или XSVM.
Корреляция
Корреляция между RWJ и XSVM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWJ и XSVM
Основные характеристики
RWJ:
-0.30
XSVM:
-0.55
RWJ:
-0.26
XSVM:
-0.68
RWJ:
0.97
XSVM:
0.92
RWJ:
-0.26
XSVM:
-0.50
RWJ:
-0.96
XSVM:
-1.46
RWJ:
7.84%
XSVM:
9.06%
RWJ:
25.56%
XSVM:
24.12%
RWJ:
-55.97%
XSVM:
-62.57%
RWJ:
-25.61%
XSVM:
-23.22%
Доходность по периодам
С начала года, RWJ показывает доходность -19.79%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью -14.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RWJ имеют среднегодовую доходность 7.70%, а акции XSVM немного впереди с 7.87%.
RWJ
-19.79%
-10.50%
-19.28%
-6.72%
21.75%
7.70%
XSVM
-14.88%
-8.01%
-15.38%
-12.43%
20.29%
7.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и XSVM
И RWJ, и XSVM имеют комиссию равную 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RWJ и XSVM
RWJ
XSVM
Сравнение RWJ c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и XSVM
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности XSVM в 2.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.43% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 2.39% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и XSVM
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и XSVM
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 12.46%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.