Сравнение RWJ с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
RWJ и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWJ или XSVM.
Основные характеристики
| RWJ | XSVM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.96% | -1.72% |
| Дох-ть за 1 год | 7.57% | 18.28% |
| Дох-ть за 3 года | 2.10% | 4.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.51% | 13.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.44% | 9.91% |
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 0.90 |
| Дневная вол-ть | 21.54% | 20.37% |
| Макс. просадка | -55.97% | -62.57% |
| Current Drawdown | -8.32% | -6.88% |
Корреляция
Корреляция между RWJ и XSVM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWJ и XSVM
С начала года, RWJ показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью -1.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RWJ имеют среднегодовую доходность 9.44%, а акции XSVM немного впереди с 9.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и XSVM
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWJ c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и XSVM
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности XSVM в 1.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.34% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.61% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.53% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.21% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.31% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и XSVM
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и XSVM
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.