PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RWJ с AVUVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWJ и AVUVX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение RWJ с AVUVX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX).

RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWJ или AVUVX.

Доходность

Сравнение доходности RWJ и AVUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWJ:

0.05

AVUVX:

-0.20

Коэф-т Сортино

RWJ:

0.25

AVUVX:

-0.12

Коэф-т Омега

RWJ:

1.03

AVUVX:

0.98

Коэф-т Кальмара

RWJ:

0.03

AVUVX:

-0.18

Коэф-т Мартина

RWJ:

0.09

AVUVX:

-0.45

Индекс Язвы

RWJ:

10.26%

AVUVX:

12.06%

Дневная вол-ть

RWJ:

26.59%

AVUVX:

25.91%

Макс. просадка

RWJ:

-55.97%

AVUVX:

-50.24%

Текущая просадка

RWJ:

-16.09%

AVUVX:

-18.39%

Доходность по периодам

С начала года, RWJ показывает доходность -9.53%, что значительно ниже, чем у AVUVX с доходностью -7.97%.

RWJ

С начала года

-9.53%

1 месяц

5.93%

6 месяцев

-15.43%

1 год

-0.22%

3 года

3.77%

5 лет

19.53%

10 лет

8.89%

AVUVX

С начала года

-7.97%

1 месяц

5.72%

6 месяцев

-17.63%

1 год

-5.21%

3 года

2.96%

5 лет

16.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Сравнение комиссий RWJ и AVUVX

RWJ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.

RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWJ и AVUVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RWJ
Ранг риск-скорректированной доходности RWJ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
AVUVX
Ранг риск-скорректированной доходности AVUVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWJ c AVUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа AVUVX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и AVUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и AVUVX

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности AVUVX в 4.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.27%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.60%0.74%0.57%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		4.47%4.11%1.57%8.07%5.83%0.72%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWJ и AVUVX

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и AVUVX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и AVUVX

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...