Сравнение RWJ с AVUVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX).
RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности RWJ и AVUVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWJ и AVUVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 4.08% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 3.87% |
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 7.95% | 8.88% | 8.83% | 22.96% | -4.74% | 40.31% | 10.64% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, RWJ показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у AVUVX с доходностью 7.95%.
RWJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 12.14%
AVUVX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и AVUVX
RWJ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.
Доходность на риск
RWJ vs. AVUVX — Ранг доходности на риск
RWJ
AVUVX
Сравнение RWJ c AVUVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWJ | AVUVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.81 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.87 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 7.40 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWJ | AVUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.46 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между RWJ и AVUVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и AVUVX
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности AVUVX в 6.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 6.57% | 7.09% | 4.11% | 1.57% | 8.07% | 5.83% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и AVUVX
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и AVUVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWJ | AVUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -50.24% | -5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -15.66% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -28.81% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -4.58% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -7.93% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.96% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и AVUVX
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWJ | AVUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 5.66% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 13.17% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 23.63% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 22.94% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 29.10% | -2.94% |