PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWJ с RWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWJ с RWK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) and RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWJ returned 13.78%/yr vs 13.25%/yr for RWK. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RWJ и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWJ показывает доходность 20.62%, что значительно выше, чем у RWK с доходностью 15.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RWJ имеют среднегодовую доходность 13.78%, а акции RWK немного отстают с 13.25%.

RWJ

1 день
1.35%
1 месяц
6.09%
С начала года
20.62%
6 месяцев
18.58%
1 год
37.88%
3 года*
18.68%
5 лет*
8.83%
10 лет*
13.78%

RWK

1 день
1.14%
1 месяц
4.76%
С начала года
15.23%
6 месяцев
12.87%
1 год
26.38%
3 года*
17.93%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWJ и RWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		20.62%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		15.23%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%

Correlation

The correlation between RWJ and RWK is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2008 г.

0.91

The correlation between RWJ and RWK has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWJ и RWK

Секторы
RWJ
RWK

Потребительский циклический сектор

23.9%
20.4%

Промышленность

16.0%
22.1%

Технологии

11.2%
16.1%

Здравоохранение

11.0%
4.2%

Финансовые услуги

10.7%
12.1%

Энергетика

7.2%
5.0%

Потребительский защитный сектор

6.8%
10.4%

Сырьевые материалы

5.0%
4.9%

Недвижимость

3.9%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.5%
0.7%

Коммунальные услуги

0.8%
1.6%

Потребительский циклический сектор

RWJ
23.9%
RWK
20.4%

Промышленность

RWJ
16.0%
RWK
22.1%

Технологии

RWJ
11.2%
RWK
16.1%

Здравоохранение

RWJ
11.0%
RWK
4.2%

Финансовые услуги

RWJ
10.7%
RWK
12.1%

Энергетика

RWJ
7.2%
RWK
5.0%

Потребительский защитный сектор

RWJ
6.8%
RWK
10.4%

Сырьевые материалы

RWJ
5.0%
RWK
4.9%

Недвижимость

RWJ
3.9%
RWK
2.6%

Коммуникационные услуги

RWJ
3.5%
RWK
0.7%

Коммунальные услуги

RWJ
0.8%
RWK
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMDRWJ с EWMC
Часто сравнивают с RWK:
RWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с PRNRWK с ONEYRWK с PRFZRWK с BOSOX

Доходность на риск

RWJ vs. RWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWJ c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWJRWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.58

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.39

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.38

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

7.63

+3.16

RWJ vs. RWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWK равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWJ и RWK

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, примерно равная максимальной просадке RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и RWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWJRWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-56.49%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-11.14%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-24.58%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-24.58%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-46.20%

-5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.67%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-7.53%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.46%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и RWK

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWJRWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.42%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

12.15%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

16.83%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

21.09%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.12%

22.93%

+3.19%

Сравнение комиссий RWJ и RWK

И RWJ, и RWK имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и RWK

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что сопоставимо с доходностью RWK в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.04%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.03%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RWJ and RWK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RWJ has higher volatility (4.73%) compared to RWK (4.42%). In terms of maximum drawdown, RWJ dropped -55.97% vs RWK's -56.49%.

On 10-year performance, RWJ leads with 13.78% vs 13.25% for RWK. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, RWK has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWJ has performed better with a 13.78% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWJ and RWK have the same expense ratio: 0.39% per year.

RWJ and RWK have nearly identical dividend yields, around 1.04%.

RWJ is categorized as Small Cap Value Equities, while RWK is Small Cap Blend Equities. RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWJ и RWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор