PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWJ с RWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWJ с RWK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) and RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWJ returned 13.57%/yr vs 12.96%/yr for RWK. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RWJ и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWJ показывает доходность 28.32%, что значительно выше, чем у RWK с доходностью 20.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RWJ имеют среднегодовую доходность 13.57%, а акции RWK немного отстают с 12.96%.

RWJ

1 день
-1.05%
1 месяц
4.28%
6 месяцев
16.47%
С начала года
28.32%
1 год
43.01%
3 года*
17.28%
5 лет*
11.24%
10 лет*
13.57%
Всё время*
12.65%

RWK

1 день
-0.49%
1 месяц
3.08%
6 месяцев
12.04%
С начала года
20.42%
1 год
29.24%
3 года*
16.63%
5 лет*
12.41%
10 лет*
12.96%
Всё время*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RWJ

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
$4.99M$5.42M$5.09M

RWK

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
$2.51M$2.63M$2.47M

Сравнение доходности по годам RWJ и RWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		28.32%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		20.42%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%

Correlation

The correlation between RWJ and RWK is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2008 г.

0.91

The correlation between RWJ and RWK has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWJ и RWK

Секторы
RWJ
RWK

Потребительский циклический сектор

25.4%
21.0%

Промышленность

15.3%
23.3%

Финансовые услуги

11.6%
13.0%

Здравоохранение

11.0%
4.7%

Технологии

10.3%
11.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
11.1%

Энергетика

6.5%
4.9%

Сырьевые материалы

4.7%
4.4%

Недвижимость

4.1%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.6%
1.4%

Коммунальные услуги

0.9%
1.6%

Потребительский циклический сектор

RWJ
25.4%
RWK
21.0%

Промышленность

RWJ
15.3%
RWK
23.3%

Финансовые услуги

RWJ
11.6%
RWK
13.0%

Здравоохранение

RWJ
11.0%
RWK
4.7%

Технологии

RWJ
10.3%
RWK
11.8%

Потребительский защитный сектор

RWJ
7.7%
RWK
11.1%

Энергетика

RWJ
6.5%
RWK
4.9%

Сырьевые материалы

RWJ
4.7%
RWK
4.4%

Недвижимость

RWJ
4.1%
RWK
2.9%

Коммуникационные услуги

RWJ
2.6%
RWK
1.4%

Коммунальные услуги

RWJ
0.9%
RWK
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMDRWJ с EWMC
Часто сравнивают с RWK:
RWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZRWK с BOSOX

Доходность на риск

RWJ vs. RWK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RWJ c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWJRWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.80

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.71

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.64

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

8.75

+4.08

RWJ vs. RWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWK равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWJ и RWK

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, примерно равная максимальной просадке RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и RWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWJRWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-56.49%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-11.14%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-24.58%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-24.58%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-46.20%

-5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.49%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-7.49%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.35%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и RWK

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWJRWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.26%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

12.00%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

16.34%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

20.93%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.06%

22.89%

+3.17%

Сравнение комиссий RWJ и RWK

И RWJ, и RWK имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и RWK

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что сопоставимо с доходностью RWK в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		0.98%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		0.98%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RWJ and RWK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RWJ has higher volatility (4.65%) compared to RWK (4.26%). In terms of maximum drawdown, RWJ dropped -55.97% vs RWK's -56.49%.

On 10-year performance, RWJ leads with 13.57% vs 12.96% for RWK. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, RWK has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWJ has performed better with a 13.57% return vs 12.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWJ and RWK have the same expense ratio: 0.39% per year.

RWJ and RWK have nearly identical dividend yields, around 0.98%.

RWJ is categorized as Small Cap Value Equities, while RWK is Small Cap Blend Equities. RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWJ и RWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор