PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RWJ с RWK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWJ и RWK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности RWJ и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
551.40%
469.77%
RWJ
RWK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWJ:

0.63

RWK:

0.80

Коэф-т Сортино

RWJ:

1.05

RWK:

1.22

Коэф-т Омега

RWJ:

1.12

RWK:

1.15

Коэф-т Кальмара

RWJ:

1.33

RWK:

1.55

Коэф-т Мартина

RWJ:

3.28

RWK:

4.17

Индекс Язвы

RWJ:

4.12%

RWK:

3.20%

Дневная вол-ть

RWJ:

21.39%

RWK:

16.78%

Макс. просадка

RWJ:

-55.97%

RWK:

-56.49%

Текущая просадка

RWJ:

-7.64%

RWK:

-8.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RWJ показывает доходность 11.35%, а RWK немного выше – 11.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RWJ имеют среднегодовую доходность 10.38%, а акции RWK немного отстают с 10.34%.


RWJ

С начала года

11.35%

1 месяц

-2.10%

6 месяцев

14.31%

1 год

11.73%

5 лет

16.37%

10 лет

10.38%

RWK

С начала года

11.72%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

5.77%

1 год

12.08%

5 лет

13.55%

10 лет

10.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RWJ и RWK

И RWJ, и RWK имеют комиссию равную 0.39%.


RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
График комиссии RWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии RWK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RWJ c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RWJ, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.630.80
Коэффициент Сортино RWJ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.051.22
Коэффициент Омега RWJ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.15
Коэффициент Кальмара RWJ, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.331.55
Коэффициент Мартина RWJ, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.284.17
RWJ
RWK

Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWK равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.63
0.80
RWJ
RWK

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и RWK

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности RWK в 0.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
0.91%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.60%0.74%0.57%1.27%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
0.83%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.74%1.30%0.92%1.03%1.29%

Просадки

Сравнение просадок RWJ и RWK

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, примерно равная максимальной просадке RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и RWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.64%
-8.03%
RWJ
RWK

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и RWK

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.21%
5.27%
RWJ
RWK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab