PortfoliosLab logo
Сравнение RWJ с CALF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWJ и CALF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности RWJ и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWJ:

0.05

CALF:

-0.59

Коэф-т Сортино

RWJ:

0.30

CALF:

-0.68

Коэф-т Омега

RWJ:

1.04

CALF:

0.92

Коэф-т Кальмара

RWJ:

0.07

CALF:

-0.43

Коэф-т Мартина

RWJ:

0.19

CALF:

-1.08

Индекс Язвы

RWJ:

10.17%

CALF:

13.53%

Дневная вол-ть

RWJ:

26.61%

CALF:

26.10%

Макс. просадка

RWJ:

-55.97%

CALF:

-47.58%

Текущая просадка

RWJ:

-15.71%

CALF:

-20.43%

Доходность по периодам

С начала года, RWJ показывает доходность -9.11%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью -11.89%.


RWJ

С начала года

-9.11%

1 месяц

6.88%

6 месяцев

-14.78%

1 год

1.42%

3 года

3.62%

5 лет

19.64%

10 лет

9.02%

CALF

С начала года

-11.89%

1 месяц

7.95%

6 месяцев

-18.51%

1 год

-15.28%

3 года

0.92%

5 лет

13.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Сравнение комиссий RWJ и CALF

RWJ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWJ и CALF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RWJ
Ранг риск-скорректированной доходности RWJ, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

CALF
Ранг риск-скорректированной доходности CALF, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWJ c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа CALF равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и CALF

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности CALF в 1.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
1.27%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.60%0.74%0.57%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.18%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWJ и CALF

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и CALF.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и CALF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...