PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RWJ с CALF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWJ и CALF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности RWJ и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
127.43%
97.26%
RWJ
CALF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWJ:

0.64

CALF:

-0.21

Коэф-т Сортино

RWJ:

1.05

CALF:

-0.17

Коэф-т Омега

RWJ:

1.12

CALF:

0.98

Коэф-т Кальмара

RWJ:

1.35

CALF:

-0.32

Коэф-т Мартина

RWJ:

3.38

CALF:

-0.72

Индекс Язвы

RWJ:

4.06%

CALF:

6.21%

Дневная вол-ть

RWJ:

21.59%

CALF:

20.93%

Макс. просадка

RWJ:

-55.97%

CALF:

-47.58%

Текущая просадка

RWJ:

-7.72%

CALF:

-9.12%

Доходность по периодам

С начала года, RWJ показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью -6.82%.


RWJ

С начала года

11.25%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

14.26%

1 год

11.23%

5 лет

16.38%

10 лет

10.44%

CALF

С начала года

-6.82%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

0.94%

1 год

-7.05%

5 лет

12.09%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RWJ и CALF

RWJ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.


CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии RWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RWJ c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RWJ, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.64-0.21
Коэффициент Сортино RWJ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.05-0.17
Коэффициент Омега RWJ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.120.98
Коэффициент Кальмара RWJ, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.35-0.32
Коэффициент Мартина RWJ, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.38-0.72
RWJ
CALF

Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа CALF равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.64
-0.21
RWJ
CALF

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и CALF

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности CALF в 1.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
0.91%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.60%0.74%0.57%1.27%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.11%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWJ и CALF

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.72%
-9.12%
RWJ
CALF

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и CALF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.20%
5.44%
RWJ
CALF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab