Сравнение RWJ с CALF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).
RWJ и CALF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWJ или CALF.
Основные характеристики
| RWJ | CALF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.84% | -3.69% |
| Дох-ть за 1 год | 9.15% | 22.84% |
| Дох-ть за 3 года | 2.09% | 4.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.65% | 14.14% |
| Коэф-т Шарпа | 0.38 | 1.14 |
| Дневная вол-ть | 21.57% | 19.90% |
| Макс. просадка | -55.97% | -47.58% |
| Current Drawdown | -7.24% | -6.06% |
Корреляция
Корреляция между RWJ и CALF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWJ и CALF
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RWJ показывает доходность -3.84%, а CALF немного выше – -3.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и CALF
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWJ c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и CALF
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности CALF в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.33% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.61% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.13% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и CALF
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и CALF
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.