PortfoliosLab logo
Сравнение RWJ с CALF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWJ и CALF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности RWJ и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWJ:

-0.07

CALF:

-0.75

Коэф-т Сортино

RWJ:

0.14

CALF:

-0.96

Коэф-т Омега

RWJ:

1.02

CALF:

0.88

Коэф-т Кальмара

RWJ:

-0.03

CALF:

-0.54

Коэф-т Мартина

RWJ:

-0.09

CALF:

-1.44

Индекс Язвы

RWJ:

9.65%

CALF:

12.87%

Дневная вол-ть

RWJ:

25.88%

CALF:

25.60%

Макс. просадка

RWJ:

-55.97%

CALF:

-47.58%

Текущая просадка

RWJ:

-18.19%

CALF:

-22.81%

Доходность по периодам

С начала года, RWJ показывает доходность -11.79%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью -14.53%.


RWJ

С начала года

-11.79%

1 месяц

11.16%

6 месяцев

-15.63%

1 год

-1.37%

5 лет

21.40%

10 лет

8.72%

CALF

С начала года

-14.53%

1 месяц

12.12%

6 месяцев

-21.71%

1 год

-18.36%

5 лет

14.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RWJ и CALF

RWJ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWJ и CALF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RWJ
Ранг риск-скорректированной доходности RWJ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

CALF
Ранг риск-скорректированной доходности CALF, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWJ c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа CALF равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и CALF

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности CALF в 1.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
1.31%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.60%0.74%0.57%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.21%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWJ и CALF

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и CALF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...