PortfoliosLab logo
Сравнение RWJ с CALF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWJ и CALF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности RWJ и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
101.44%
67.44%
RWJ
CALF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWJ:

-0.02

CALF:

-0.72

Коэф-т Сортино

RWJ:

0.13

CALF:

-0.96

Коэф-т Омега

RWJ:

1.02

CALF:

0.88

Коэф-т Кальмара

RWJ:

-0.04

CALF:

-0.54

Коэф-т Мартина

RWJ:

-0.11

CALF:

-1.45

Индекс Язвы

RWJ:

9.58%

CALF:

12.79%

Дневная вол-ть

RWJ:

25.89%

CALF:

25.61%

Макс. просадка

RWJ:

-55.97%

CALF:

-47.58%

Текущая просадка

RWJ:

-18.27%

CALF:

-22.85%

Доходность по периодам

С начала года, RWJ показывает доходность -11.87%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью -14.58%.


RWJ

С начала года

-11.87%

1 месяц

15.58%

6 месяцев

-15.57%

1 год

-0.60%

5 лет

21.04%

10 лет

8.69%

CALF

С начала года

-14.58%

1 месяц

17.28%

6 месяцев

-21.69%

1 год

-18.23%

5 лет

13.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RWJ и CALF

RWJ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWJ и CALF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RWJ
Ранг риск-скорректированной доходности RWJ, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWJ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

CALF
Ранг риск-скорректированной доходности CALF, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWJ c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа CALF равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.02
-0.72
RWJ
CALF

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и CALF

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности CALF в 1.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
1.31%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.60%0.74%0.57%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.21%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWJ и CALF

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.27%
-22.85%
RWJ
CALF

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и CALF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеют волатильность 12.38% и 12.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.38%
12.18%
RWJ
CALF