PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWJ с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWJ с CALF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) are both Small Cap Value Equities funds - RWJ tracks the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index while CALF tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RWJ returned 11.24%/yr vs 6.56%/yr for CALF. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. RWJ charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности RWJ и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWJ показывает доходность 28.32%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 25.64%.

RWJ

1 день
-1.05%
1 месяц
4.28%
6 месяцев
16.47%
С начала года
28.32%
1 год
43.01%
3 года*
17.28%
5 лет*
11.24%
10 лет*
13.57%
Всё время*
12.65%

CALF

1 день
-0.91%
1 месяц
7.53%
6 месяцев
20.69%
С начала года
25.64%
1 год
40.15%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—
Всё время*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CALF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF
$26.51M$26.90M$25.92M

RWJ

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
$4.99M$5.42M$5.09M

Сравнение доходности по годам RWJ и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		28.32%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%7.88%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		25.64%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between RWJ and CALF is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.92

The correlation between RWJ and CALF shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWJ и CALF

Секторы
RWJ
CALF

Потребительский циклический сектор

25.4%
23.2%

Промышленность

15.3%
9.3%

Финансовые услуги

11.6%
0.2%

Здравоохранение

11.0%
11.6%

Технологии

10.3%
23.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.3%

Энергетика

6.5%
13.7%

Сырьевые материалы

4.7%
4.2%

Недвижимость

4.1%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.6%
7.6%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

RWJ
25.4%
CALF
23.2%

Промышленность

RWJ
15.3%
CALF
9.3%

Финансовые услуги

RWJ
11.6%
CALF
0.2%

Здравоохранение

RWJ
11.0%
CALF
11.6%

Технологии

RWJ
10.3%
CALF
23.4%

Потребительский защитный сектор

RWJ
7.7%
CALF
5.3%

Энергетика

RWJ
6.5%
CALF
13.7%

Сырьевые материалы

RWJ
4.7%
CALF
4.2%

Недвижимость

RWJ
4.1%
CALF
1.8%

Коммуникационные услуги

RWJ
2.6%
CALF
7.6%

Коммунальные услуги

RWJ
0.9%
CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RWKRWJ с RZVRWJ с RFVRWJ с FSMDRWJ с EWMC
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVBCALF с REGL

Доходность на риск

RWJ vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RWJ c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWJCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.52

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.61

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

6.70

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

19.33

-6.50

RWJ vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWJ и CALF

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWJCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-47.58%

-8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-6.02%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-34.22%

+4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-34.22%

+4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.91%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-10.56%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.08%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и CALF

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) составляет 4.65%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что RWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWJCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.54%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

11.81%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

16.02%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

23.23%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.06%

25.89%

+0.17%

Сравнение комиссий RWJ и CALF

RWJ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и CALF

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности CALF в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.09%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		0.98%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

RWJ and CALF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (5.54%) compared to RWJ (4.65%). In terms of maximum drawdown, RWJ dropped -55.97% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, RWJ leads with 11.24% vs 6.56% for CALF. On fees, RWJ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWJ has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RWJ has performed better with a 11.24% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWJ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.98% for RWJ.

RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.39% for RWJ and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWJ и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор