PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWJ с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWJ с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RWJ returned 7.73%/yr vs 4.12%/yr for CALF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RWJ charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности RWJ и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWJ показывает доходность 15.88%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 13.34%.

RWJ

1 день
-1.07%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.88%
6 месяцев
14.97%
1 год
36.55%
3 года*
16.43%
5 лет*
7.73%
10 лет*
13.02%

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWJ и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		15.88%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%7.31%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between RWJ and CALF is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.92

The correlation between RWJ and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWJ и CALF

Секторы
RWJ
CALF

Потребительский циклический сектор

23.9%
28.3%

Промышленность

16.2%
5.9%

Здравоохранение

11.2%
9.4%

Финансовые услуги

11.0%
0.2%

Технологии

9.9%
29.7%

Энергетика

7.4%
10.3%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.3%

Сырьевые материалы

5.2%
1.6%

Недвижимость

4.0%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.3%
8.8%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

RWJ
23.9%
CALF
28.3%

Промышленность

RWJ
16.2%
CALF
5.9%

Здравоохранение

RWJ
11.2%
CALF
9.4%

Финансовые услуги

RWJ
11.0%
CALF
0.2%

Технологии

RWJ
9.9%
CALF
29.7%

Энергетика

RWJ
7.4%
CALF
10.3%

Потребительский защитный сектор

RWJ
6.9%
CALF
4.3%

Сырьевые материалы

RWJ
5.2%
CALF
1.6%

Недвижимость

RWJ
4.0%
CALF
1.6%

Коммуникационные услуги

RWJ
3.3%
CALF
8.8%

Коммунальные услуги

RWJ
0.9%
CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с RFVRWJ с EWMCRWJ с FSMD
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVBCALF с REGL

Доходность на риск

RWJ vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWJ c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWJCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.93

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.82

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

4.94

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.39

14.08

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWJ vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWJCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.93

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.18

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.37

+0.09

Просадки

Сравнение просадок RWJ и CALF

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWJCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-47.58%

-8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-6.15%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-34.22%

+4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-34.22%

+4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.95%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-10.74%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.15%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и CALF

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) составляет 4.64%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что RWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWJCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.92%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

10.47%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

15.84%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

23.44%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

26.02%

+0.12%

Сравнение комиссий RWJ и CALF

RWJ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и CALF

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.01%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

RWJ and CALF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to RWJ (4.64%). In terms of maximum drawdown, RWJ dropped -55.97% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, RWJ leads with 7.73% vs 4.12% for CALF. On fees, RWJ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWJ has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RWJ has performed better with a 7.73% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWJ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.01% for RWJ.

RWJ is categorized as Small Cap Value Equities, while CALF is Small Cap Blend Equities. RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.39% for RWJ and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWJ и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор