Сравнение RWJ с RZV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV).
RWJ и RZV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWJ или RZV.
Основные характеристики
| RWJ | RZV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.80% | -7.00% |
| Дох-ть за 1 год | 13.20% | 17.08% |
| Дох-ть за 3 года | 2.25% | 5.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.45% | 9.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.56% | 6.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | 0.60 |
| Дневная вол-ть | 21.49% | 23.71% |
| Макс. просадка | -55.97% | -77.11% |
| Current Drawdown | -7.19% | -8.19% |
Корреляция
Корреляция между RWJ и RZV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWJ и RZV
С начала года, RWJ показывает доходность -3.80%, что значительно выше, чем у RZV с доходностью -7.00%. За последние 10 лет акции RWJ превзошли акции RZV по среднегодовой доходности: 9.56% против 6.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и RZV
RWJ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RZV в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWJ c RZV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и RZV
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности RZV в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.33% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.61% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.23% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% | 0.68% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и RZV
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки RZV в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и RZV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и RZV
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеют волатильность 5.50% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.