PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RWJ с RZV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWJ и RZV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение RWJ с RZV

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV).

RWJ и RZV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWJ или RZV.

Доходность

Сравнение доходности RWJ и RZV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWJ:

0.05

RZV:

-0.13

Коэф-т Сортино

RWJ:

0.25

RZV:

-0.03

Коэф-т Омега

RWJ:

1.03

RZV:

1.00

Коэф-т Кальмара

RWJ:

0.03

RZV:

-0.13

Коэф-т Мартина

RWJ:

0.09

RZV:

-0.37

Индекс Язвы

RWJ:

10.26%

RZV:

10.90%

Дневная вол-ть

RWJ:

26.59%

RZV:

26.63%

Макс. просадка

RWJ:

-55.97%

RZV:

-77.11%

Текущая просадка

RWJ:

-16.09%

RZV:

-16.73%

Доходность по периодам

С начала года, RWJ показывает доходность -9.53%, что значительно выше, чем у RZV с доходностью -11.01%. За последние 10 лет акции RWJ превзошли акции RZV по среднегодовой доходности: 8.89% против 5.48% соответственно.

RWJ

С начала года

-9.53%

1 месяц

5.93%

6 месяцев

-15.43%

1 год

-0.22%

3 года

3.77%

5 лет

19.53%

10 лет

8.89%

RZV

С начала года

-11.01%

1 месяц

6.60%

6 месяцев

-16.11%

1 год

-3.53%

3 года

3.03%

5 лет

18.57%

10 лет

5.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF

Сравнение комиссий RWJ и RZV

RWJ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RZV в 0.35%.

RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWJ и RZV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RWJ
Ранг риск-скорректированной доходности RWJ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
RZV
Ранг риск-скорректированной доходности RZV, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RZV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWJ c RZV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа RZV равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и RZV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и RZV

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности RZV в 1.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.27%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.60%0.74%0.57%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.48%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%0.68%

Просадки

Сравнение просадок RWJ и RZV

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки RZV в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и RZV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и RZV

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеют волатильность 7.73% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...