PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVML с VSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVML с VSMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) and VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - QVML is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while VSMV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVML returned 22.75%/yr vs 16.90%/yr for VSMV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QVML charges 0.11%/yr vs 0.35%/yr for VSMV.

Доходность

Сравнение доходности QVML и VSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVML показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у VSMV с доходностью 9.56%.

QVML

1 день
0.40%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.61%
6 месяцев
11.96%
1 год
28.22%
3 года*
22.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSMV

1 день
0.25%
1 месяц
2.02%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.22%
3 года*
16.90%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVML и VSMV

2026 (YTD)20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		11.61%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.56%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.56%16.77%15.79%12.34%-7.56%11.30%

Correlation

The correlation between QVML and VSMV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.82

The correlation between QVML and VSMV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVML и VSMV

Секторы
QVML
VSMV

Технологии

35.5%
34.4%

Финансовые услуги

12.8%
8.1%

Коммуникационные услуги

11.9%
5.4%

Здравоохранение

8.7%
14.8%

Промышленность

8.7%
8.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
5.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
17.6%

Энергетика

3.6%
4.4%

Коммунальные услуги

2.5%
0.0%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Недвижимость

1.6%
0.0%

Технологии

QVML
35.5%
VSMV
34.4%

Финансовые услуги

QVML
12.8%
VSMV
8.1%

Коммуникационные услуги

QVML
11.9%
VSMV
5.4%

Здравоохранение

QVML
8.7%
VSMV
14.8%

Промышленность

QVML
8.7%
VSMV
8.5%

Потребительский циклический сектор

QVML
7.3%
VSMV
5.0%

Потребительский защитный сектор

QVML
5.5%
VSMV
17.6%

Энергетика

QVML
3.6%
VSMV
4.4%

Коммунальные услуги

QVML
2.5%
VSMV
0.0%

Сырьевые материалы

QVML
1.9%
VSMV
1.8%

Недвижимость

QVML
1.6%
VSMV
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с QVML:
QVML с QVMSQVML с VOOQVML с QUSQVML с PALCQVML с QWLDQVML с MFDXQVML с HYMU
Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с SPYVSMV с VOOVSMV с FDVVVSMV с MGV

Доходность на риск

QVML vs. VSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVML c VSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMLVSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.80

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
4.14

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.51

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

4.89

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.19

18.65

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVML vs. VSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVML на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMV равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVML и VSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMLVSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.80

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.82

+0.02

Просадки

Сравнение просадок QVML и VSMV

Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и VSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMLVSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-31.33%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-5.18%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-13.22%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.54%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-3.41%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.36%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QVML и VSMV

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что QVML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMLVSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.25%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

6.33%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

9.07%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

12.86%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

15.04%

+1.54%

Сравнение комиссий QVML и VSMV

QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VSMV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVML и VSMV

Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VSMV в 1.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		0.99%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%

Часто задаваемые вопросы

QVML and VSMV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVML has higher volatility (2.84%) compared to VSMV (2.25%). In terms of maximum drawdown, QVML dropped -23.52% vs VSMV's -31.33%.

On 3-year performance, QVML leads with 22.75% vs 16.90% for VSMV. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. On volatility, VSMV has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVML has performed better with a 22.75% return vs 16.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.35% for VSMV.

VSMV has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.99% for QVML.

QVML is categorized as Multi-factor, while VSMV is Volatility Hedged Equity. QVML tracks S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while VSMV tracks Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and Crestview. Their fees differ too: 0.11% for QVML and 0.35% for VSMV.

VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVML и VSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор