Сравнение QVML с VSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV).
QVML и VSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QVML и VSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVML и VSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | -3.64% | 17.74% | 25.87% | 22.19% | -16.25% | 12.56% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 2.92% | 16.77% | 15.79% | 12.34% | -7.56% | 11.30% |
Доходность по периодам
С начала года, QVML показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у VSMV с доходностью 2.92%.
QVML
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSMV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVML и VSMV
QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VSMV в 0.35%.
Доходность на риск
QVML vs. VSMV — Ранг доходности на риск
QVML
VSMV
Сравнение QVML c VSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVML | VSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.40 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.02 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.81 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 9.72 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVML | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.40 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между QVML и VSMV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVML и VSMV
Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VSMV в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.14% | 1.10% | 1.15% | 1.43% | 1.72% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.39% | 1.35% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок QVML и VSMV
Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и VSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVML | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.52% | -31.33% | +7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -10.43% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -3.57% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -3.46% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.95% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVML и VSMV
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что QVML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVML | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 2.76% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 6.73% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 13.40% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 12.92% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 15.14% | +1.59% |