PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMV с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMV с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VSMV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSMV returned 11.35%/yr vs 13.36%/yr for FDVV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSMV charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности VSMV и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMV показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

VSMV

1 день
0.33%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.29%
6 месяцев
9.79%
1 год
24.46%
3 года*
16.84%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMV и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.29%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%11.48%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%9.01%

Correlation

The correlation between VSMV and FDVV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.78

The correlation between VSMV and FDVV shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSMV и FDVV

Секторы
VSMV
FDVV

Технологии

34.4%
29.1%

Потребительский защитный сектор

17.6%
11.0%

Здравоохранение

14.8%
3.1%

Промышленность

8.5%
3.4%

Финансовые услуги

8.1%
17.0%

Коммуникационные услуги

5.4%
3.7%

Потребительский циклический сектор

5.0%
13.6%

Энергетика

4.4%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Недвижимость

0.0%
10.1%

Коммунальные услуги

0.0%
8.7%

Технологии

VSMV
34.4%
FDVV
29.1%

Потребительский защитный сектор

VSMV
17.6%
FDVV
11.0%

Здравоохранение

VSMV
14.8%
FDVV
3.1%

Промышленность

VSMV
8.5%
FDVV
3.4%

Финансовые услуги

VSMV
8.1%
FDVV
17.0%

Коммуникационные услуги

VSMV
5.4%
FDVV
3.7%

Потребительский циклический сектор

VSMV
5.0%
FDVV
13.6%

Энергетика

VSMV
4.4%
FDVV

-

Сырьевые материалы

VSMV
1.8%
FDVV

-

Недвижимость

VSMV
0.0%
FDVV
10.1%

Коммунальные услуги

VSMV
0.0%
FDVV
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с SPYVSMV с VOOVSMV с MGVVSMV с ROUS
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

VSMV vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMV c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMVFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.35

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
3.28

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

2.53

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

10.54

+7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMV vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMV на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMV и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMVFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.35

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.91

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.79

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VSMV и FDVV

Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMVFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-40.25%

+8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-9.30%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.22%

-15.90%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-20.18%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.12%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-3.81%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

2.23%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMV и FDVV

Текущая волатильность для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) составляет 2.41%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что VSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMVFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

3.14%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

7.99%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

10.06%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

14.75%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

17.00%

-1.96%

Сравнение комиссий VSMV и FDVV

VSMV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMV и FDVV

Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSMV and FDVV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.14%) compared to VSMV (2.41%). In terms of maximum drawdown, VSMV dropped -31.33% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.36% vs 11.35% for VSMV. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VSMV has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.36% return vs 11.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for VSMV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.31% for VSMV.

VSMV is categorized as Volatility Hedged Equity, while FDVV is Large Cap Blend Equities. VSMV tracks Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: Crestview and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for VSMV and 0.29% for FDVV.

VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMV и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор