PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSMV с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMV с FDVV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VSMV is a Multi-factor fund tracking the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSMV returned 10.74%/yr vs 14.54%/yr for FDVV. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VSMV charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности VSMV и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMV показывает доходность 9.73%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 14.74%.

VSMV

1 день
-0.34%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
5.72%
С начала года
9.73%
1 год
23.96%
3 года*
15.90%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
Всё время*
12.14%

FDVV

1 день
0.03%
1 месяц
3.96%
6 месяцев
10.36%
С начала года
14.74%
1 год
23.27%
3 года*
20.08%
5 лет*
14.54%
10 лет*
—
Всё время*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDVV

Fidelity High Dividend ETF
$53.45M$50.07M$46.63M

VSMV

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
$250.47K$290.68K$270.17K

Сравнение доходности по годам VSMV и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.73%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%11.48%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		14.74%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%9.30%

Correlation

The correlation between VSMV and FDVV is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г.

0.78

The correlation between VSMV and FDVV shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSMV и FDVV

Секторы
VSMV
FDVV

Технологии

38.1%
28.1%

Потребительский защитный сектор

16.0%
11.0%

Здравоохранение

15.0%
3.3%

Промышленность

8.2%
3.2%

Финансовые услуги

7.8%
18.5%

Потребительский циклический сектор

4.9%
13.4%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.4%

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Недвижимость

0.0%
10.0%

Коммунальные услуги

0.0%
9.1%

Технологии

VSMV
38.1%
FDVV
28.1%

Потребительский защитный сектор

VSMV
16.0%
FDVV
11.0%

Здравоохранение

VSMV
15.0%
FDVV
3.3%

Промышленность

VSMV
8.2%
FDVV
3.2%

Финансовые услуги

VSMV
7.8%
FDVV
18.5%

Потребительский циклический сектор

VSMV
4.9%
FDVV
13.4%

Коммуникационные услуги

VSMV
4.6%
FDVV
3.4%

Энергетика

VSMV
3.9%
FDVV

-

Сырьевые материалы

VSMV
1.6%
FDVV

-

Недвижимость

VSMV
0.0%
FDVV
10.0%

Коммунальные услуги

VSMV
0.0%
FDVV
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с VOOVSMV с SPYVSMV с MGVVSMV с ROUS
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

VSMV vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VSMV c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSMVFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.26

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.13

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

2.51

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.41

10.35

+6.07

VSMV vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMV на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMV и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSMV и FDVV

Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMVFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-40.25%

+8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-9.30%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.22%

-15.90%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-20.18%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

0.00%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-3.75%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.25%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMV и FDVV

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеют волатильность 3.37% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMVFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.26%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

8.49%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

10.36%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

14.69%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

16.91%

-1.94%

Сравнение комиссий VSMV и FDVV

VSMV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMV и FDVV

Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSMV and FDVV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMV has higher volatility (3.37%) compared to FDVV (3.26%). In terms of maximum drawdown, VSMV dropped -31.33% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 14.54% vs 10.74% for VSMV. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 14.54% return vs 10.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for VSMV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 1.31% for VSMV.

VSMV is categorized as Multi-factor, while FDVV is Large Cap Blend Equities. VSMV tracks Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: Crestview and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for VSMV and 0.29% for FDVV.

VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMV и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор