PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSMV с MGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMV с MGV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) and MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VSMV is a Multi-factor fund tracking the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index, while MGV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSMV returned 10.74%/yr vs 13.03%/yr for MGV. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VSMV charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for MGV.

Доходность

Сравнение доходности VSMV и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMV показывает доходность 9.73%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 19.14%.

VSMV

1 день
-0.34%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
5.72%
С начала года
9.73%
1 год
23.96%
3 года*
15.90%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
Всё время*
12.14%

MGV

1 день
0.15%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
11.43%
С начала года
19.14%
1 год
30.29%
3 года*
19.03%
5 лет*
13.03%
10 лет*
12.94%
Всё время*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MGV

Vanguard Mega Cap Value ETF
$38.58M$37.48M$39.59M

VSMV

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
$250.47K$290.68K$270.17K

Сравнение доходности по годам VSMV и MGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.73%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%11.48%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		19.14%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%11.80%

Correlation

The correlation between VSMV and MGV is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г.

0.80

The correlation between VSMV and MGV shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSMV и MGV

Секторы
VSMV
MGV

Технологии

38.1%
18.1%

Потребительский защитный сектор

16.0%
10.7%

Здравоохранение

15.0%
16.7%

Промышленность

8.2%
13.8%

Финансовые услуги

7.8%
23.1%

Потребительский циклический сектор

4.9%
3.8%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.0%

Энергетика

3.9%
5.5%

Сырьевые материалы

1.6%
2.3%

Недвижимость

0.0%
1.0%

Коммунальные услуги

0.0%
2.0%

Технологии

VSMV
38.1%
MGV
18.1%

Потребительский защитный сектор

VSMV
16.0%
MGV
10.7%

Здравоохранение

VSMV
15.0%
MGV
16.7%

Промышленность

VSMV
8.2%
MGV
13.8%

Финансовые услуги

VSMV
7.8%
MGV
23.1%

Потребительский циклический сектор

VSMV
4.9%
MGV
3.8%

Коммуникационные услуги

VSMV
4.6%
MGV
3.0%

Энергетика

VSMV
3.9%
MGV
5.5%

Сырьевые материалы

VSMV
1.6%
MGV
2.3%

Недвижимость

VSMV
0.0%
MGV
1.0%

Коммунальные услуги

VSMV
0.0%
MGV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с VOOVSMV с SPYVSMV с FDVVVSMV с ROUS
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с VTVMGV с SPYVMGV с JNJ

Доходность на риск

VSMV vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VSMV c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSMVMGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.97

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
4.21

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.54

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

4.74

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.41

18.44

-2.03

VSMV vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMV на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGV равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMV и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSMV и MGV

Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки MGV в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и MGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMVMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-56.07%

+24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-6.42%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.22%

-13.18%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-16.54%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

0.00%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-7.73%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.65%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMV и MGV

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что VSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMVMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.13%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

7.91%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

10.26%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

13.56%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

16.30%

-1.33%

Сравнение комиссий VSMV и MGV

VSMV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MGV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMV и MGV

Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности MGV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.83%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSMV and MGV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMV has higher volatility (3.37%) compared to MGV (3.13%). In terms of maximum drawdown, VSMV dropped -31.33% vs MGV's -56.07%.

On 5-year performance, MGV leads with 13.03% vs 10.74% for VSMV. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGV has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MGV has performed better with a 13.03% return vs 10.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for VSMV.

MGV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.31% for VSMV.

VSMV is categorized as Multi-factor, while MGV is Large Cap Value Equities. VSMV tracks Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index, while MGV tracks CRSP US Mega Cap Value Index. They also come from different issuers: Crestview and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for VSMV and 0.05% for MGV.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMV и MGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор