PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMV с MGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMV с MGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) and MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VSMV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index, while MGV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSMV returned 11.41%/yr vs 12.10%/yr for MGV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VSMV charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for MGV.

Доходность

Сравнение доходности VSMV и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMV показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 14.01%.

VSMV

1 день
0.25%
1 месяц
2.02%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.22%
3 года*
16.90%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—

MGV

1 день
0.77%
1 месяц
4.80%
С начала года
14.01%
6 месяцев
14.90%
1 год
28.63%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMV и MGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.56%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%11.48%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		14.01%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%11.89%

Correlation

The correlation between VSMV and MGV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.80

The correlation between VSMV and MGV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSMV и MGV

Секторы
VSMV
MGV

Технологии

34.4%
14.2%

Потребительский защитный сектор

17.6%
11.9%

Здравоохранение

14.8%
16.6%

Промышленность

8.5%
13.7%

Финансовые услуги

8.1%
23.9%

Коммуникационные услуги

5.4%
3.4%

Потребительский циклический сектор

5.0%
3.7%

Энергетика

4.4%
6.6%

Сырьевые материалы

1.8%
2.4%

Недвижимость

0.0%
1.2%

Коммунальные услуги

0.0%
2.6%

Технологии

VSMV
34.4%
MGV
14.2%

Потребительский защитный сектор

VSMV
17.6%
MGV
11.9%

Здравоохранение

VSMV
14.8%
MGV
16.6%

Промышленность

VSMV
8.5%
MGV
13.7%

Финансовые услуги

VSMV
8.1%
MGV
23.9%

Коммуникационные услуги

VSMV
5.4%
MGV
3.4%

Потребительский циклический сектор

VSMV
5.0%
MGV
3.7%

Энергетика

VSMV
4.4%
MGV
6.6%

Сырьевые материалы

VSMV
1.8%
MGV
2.4%

Недвижимость

VSMV
0.0%
MGV
1.2%

Коммунальные услуги

VSMV
0.0%
MGV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с SPYVSMV с VOOVSMV с FDVVVSMV с ROUS
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX

Доходность на риск

VSMV vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMV c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMVMGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.93

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
4.16

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.53

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

4.48

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.65

17.05

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMV vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMV на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGV равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMV и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMVMGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.93

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.90

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.48

+0.34

Просадки

Сравнение просадок VSMV и MGV

Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки MGV в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и MGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMVMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-55.87%

+24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-6.42%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.22%

-13.18%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-16.54%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

0.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-7.69%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.68%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMV и MGV

Текущая волатильность для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) составляет 2.25%, в то время как у Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что VSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMVMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.37%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

7.49%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.07%

9.85%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

13.57%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

16.33%

-1.29%

Сравнение комиссий VSMV и MGV

VSMV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MGV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMV и MGV

Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности MGV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSMV and MGV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGV has higher volatility (2.37%) compared to VSMV (2.25%). In terms of maximum drawdown, VSMV dropped -31.33% vs MGV's -55.87%.

On 5-year performance, MGV leads with 12.10% vs 11.41% for VSMV. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VSMV has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MGV has performed better with a 12.10% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for VSMV.

MGV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.31% for VSMV.

VSMV is categorized as Volatility Hedged Equity, while MGV is Large Cap Value Equities. VSMV tracks Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index, while MGV tracks CRSP US Mega Cap Value Index. They also come from different issuers: Crestview and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for VSMV and 0.05% for MGV.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMV и MGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор