PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVML с MFEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVML с MFEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM).

QVML и MFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QVML и MFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVML и MFEM

2026 (YTD)20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		-3.64%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.56%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		8.85%25.33%4.73%15.14%-19.50%-3.09%

Доходность по периодам

С начала года, QVML показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у MFEM с доходностью 8.85%.

QVML

1 день
0.88%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.37%
1 год
16.19%
3 года*
18.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFEM

1 день
0.60%
1 месяц
-8.10%
С начала года
8.85%
6 месяцев
12.85%
1 год
35.46%
3 года*
16.40%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с QVML:
QVML с QVMSQVML с VOOQVML с QUSQVML с QWLDQVML с PALCQVML с MFDXQVML с HYMU
Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.LMFEM с FLXE.DEMFEM с VOOMFEM с VWOMFEM с PRF

Сравнение комиссий QVML и MFEM

QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии MFEM в 0.49%.

MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Доходность на риск

QVML vs. MFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVML c MFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMLMFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.90

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.48

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.80

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

10.54

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVML vs. MFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVML на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа MFEM равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVML и MFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMLMFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.90

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.33

+0.34

Корреляция

Корреляция между QVML и MFEM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVML и MFEM

Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности MFEM в 2.56%

TTM202520242023202220212020201920182017
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		1.14%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.56%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%

Просадки

Сравнение просадок QVML и MFEM

Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки MFEM в -43.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и MFEM.

Загрузка...

Показатели просадок

QVMLMFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-43.32%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-12.86%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-9.77%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-11.67%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.42%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QVML и MFEM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) составляет 5.22%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что QVML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVMLMFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

8.92%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

14.45%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

18.72%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

16.12%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

19.22%

-2.49%