PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEM с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEM с VWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFEM (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - MFEM tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index while VWO tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFEM returned 8.53%/yr vs 5.17%/yr for VWO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MFEM charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности MFEM и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFEM показывает доходность 29.65%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 12.18%.

MFEM

1 день
-1.40%
1 месяц
5.67%
С начала года
29.65%
6 месяцев
31.39%
1 год
51.17%
3 года*
22.76%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

VWO

1 день
-0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.50%
1 год
29.39%
3 года*
18.05%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEM и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		29.65%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%11.33%15.26%-14.64%4.82%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.18%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%4.64%

Correlation

The correlation between MFEM and VWO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.92

The correlation between MFEM and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFEM и VWO

Секторы
MFEM
VWO

Технологии

23.1%
29.6%

Финансовые услуги

17.7%
19.5%

Сырьевые материалы

15.1%
8.0%

Промышленность

12.2%
8.0%

Энергетика

8.7%
4.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.7%

Коммуникационные услуги

4.8%
7.1%

Коммунальные услуги

3.9%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.7%

Здравоохранение

1.7%
3.9%

Недвижимость

1.1%
2.2%

Технологии

MFEM
23.1%
VWO
29.6%

Финансовые услуги

MFEM
17.7%
VWO
19.5%

Сырьевые материалы

MFEM
15.1%
VWO
8.0%

Промышленность

MFEM
12.2%
VWO
8.0%

Энергетика

MFEM
8.7%
VWO
4.6%

Потребительский циклический сектор

MFEM
8.3%
VWO
10.7%

Коммуникационные услуги

MFEM
4.8%
VWO
7.1%

Коммунальные услуги

MFEM
3.9%
VWO
2.9%

Потребительский защитный сектор

MFEM
3.5%
VWO
3.7%

Здравоохранение

MFEM
1.7%
VWO
3.9%

Недвижимость

MFEM
1.1%
VWO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.DEMFEM с FLXE.LMFEM с VOOMFEM с PRFMFEM с FNDE
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

MFEM vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEM c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEMVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.86

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.60

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

2.64

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

9.53

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEM vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEM на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEM и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEMVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.86

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.30

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.27

+0.16

Просадки

Сравнение просадок MFEM и VWO

Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEMVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.32%

-67.68%

+24.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-11.17%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-17.37%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-32.64%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-1.44%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-15.82%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.09%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEM и VWO

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что MFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEMVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

5.53%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

13.22%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

15.89%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

17.36%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

19.20%

+0.20%

Сравнение комиссий MFEM и VWO

MFEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEM и VWO

Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности VWO в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.15%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.41%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

MFEM and VWO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFEM has higher volatility (8.46%) compared to VWO (5.53%). In terms of maximum drawdown, MFEM dropped -43.32% vs VWO's -67.68%.

On 5-year performance, MFEM leads with 8.53% vs 5.17% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFEM has performed better with a 8.53% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for MFEM.

VWO has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 2.15% for MFEM.

MFEM tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: PIMCO and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for MFEM and 0.08% for VWO.

MFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEM и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор