Сравнение MFEM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
MFEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFEM или VWO.
Доходность
Сравнение доходности MFEM и VWO
Доходность по периодам
С начала года, MFEM показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 11.32%.
MFEM
7.20%
-3.94%
-0.69%
13.19%
5.44%
N/A
VWO
11.32%
-4.28%
3.75%
15.49%
4.42%
3.41%
Основные характеристики
| MFEM | VWO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.28 | 1.53 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 0.64 |
| Коэф-т Мартина | 3.89 | 5.02 |
| Индекс Язвы | 3.25% | 3.02% |
| Дневная вол-ть | 14.46% | 14.72% |
| Макс. просадка | -42.28% | -67.68% |
| Текущая просадка | -7.65% | -10.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEM и VWO
MFEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между MFEM и VWO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MFEM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEM и VWO
Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности VWO в 2.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 5.60% | 4.01% | 7.01% | 29.96% | 1.70% | 2.37% | 2.99% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.66% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок MFEM и VWO
Максимальная просадка MFEM за все время составила -42.28%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MFEM и VWO
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 4.53% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.