Сравнение MFEM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
MFEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFEM или VWO.
Корреляция
Корреляция между MFEM и VWO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MFEM и VWO
Основные характеристики
MFEM:
0.32
VWO:
0.94
MFEM:
0.53
VWO:
1.39
MFEM:
1.07
VWO:
1.17
MFEM:
0.33
VWO:
0.64
MFEM:
0.87
VWO:
2.95
MFEM:
5.13%
VWO:
4.68%
MFEM:
14.15%
VWO:
14.76%
MFEM:
-42.28%
VWO:
-67.68%
MFEM:
-10.12%
VWO:
-9.28%
Доходность по периодам
С начала года, MFEM показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 1.91%.
MFEM
-0.39%
0.19%
-0.02%
5.18%
4.68%
N/A
VWO
1.91%
3.01%
5.85%
14.46%
4.06%
4.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEM и VWO
MFEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MFEM и VWO
MFEM
VWO
Сравнение MFEM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEM и VWO
Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности VWO в 3.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 5.91% | 5.89% | 4.01% | 7.01% | 29.96% | 1.70% | 2.37% | 2.99% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.14% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок MFEM и VWO
Максимальная просадка MFEM за все время составила -42.28%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MFEM и VWO
Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) составляет 3.69%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что MFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.