PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEM с DEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEM с DEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFEM (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF) and DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) are both Emerging Markets Equities funds - MFEM tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index while DEM tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFEM returned 8.84%/yr vs 9.57%/yr for DEM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MFEM charges 0.49%/yr vs 0.63%/yr for DEM.

Доходность

Сравнение доходности MFEM и DEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFEM показывает доходность 31.49%, что значительно выше, чем у DEM с доходностью 19.97%.

MFEM

1 день
-1.14%
1 месяц
9.48%
С начала года
31.49%
6 месяцев
33.22%
1 год
54.64%
3 года*
23.28%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

DEM

1 день
-1.19%
1 месяц
6.63%
С начала года
19.97%
6 месяцев
20.75%
1 год
32.23%
3 года*
19.32%
5 лет*
9.57%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEM и DEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		31.49%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%11.33%15.26%-14.64%4.82%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		19.97%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%5.05%

Correlation

The correlation between MFEM and DEM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.90

The correlation between MFEM and DEM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFEM и DEM

Секторы
MFEM
DEM

Технологии

23.1%
17.4%

Финансовые услуги

17.7%
21.9%

Сырьевые материалы

15.1%
3.5%

Промышленность

12.2%
9.5%

Энергетика

8.7%
6.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.8%
3.0%

Коммунальные услуги

3.9%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.8%

Здравоохранение

1.7%
0.6%

Недвижимость

1.1%
3.0%

Технологии

MFEM
23.1%
DEM
17.4%

Финансовые услуги

MFEM
17.7%
DEM
21.9%

Сырьевые материалы

MFEM
15.1%
DEM
3.5%

Промышленность

MFEM
12.2%
DEM
9.5%

Энергетика

MFEM
8.7%
DEM
6.1%

Потребительский циклический сектор

MFEM
8.3%
DEM
5.0%

Коммуникационные услуги

MFEM
4.8%
DEM
3.0%

Коммунальные услуги

MFEM
3.9%
DEM
3.0%

Потребительский защитный сектор

MFEM
3.5%
DEM
5.8%

Здравоохранение

MFEM
1.7%
DEM
0.6%

Недвижимость

MFEM
1.1%
DEM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.DEMFEM с FLXE.LMFEM с VWOMFEM с VOOMFEM с PRFMFEM с FNDE
Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS

Доходность на риск

MFEM vs. DEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEM c DEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEMDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.38

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.28

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

4.10

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.72

14.52

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEM vs. DEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEM на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEM равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEM и DEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEMDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.38

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.22

+0.22

Просадки

Сравнение просадок MFEM и DEM

Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и DEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEMDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.32%

-51.85%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-7.89%

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-15.64%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-27.18%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.19%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-12.90%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.22%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEM и DEM

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что MFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEMDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

5.64%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

11.33%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

13.59%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

15.33%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

17.96%

+1.44%

Сравнение комиссий MFEM и DEM

MFEM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DEM в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEM и DEM

Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности DEM в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		3.76%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.12%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFEM and DEM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFEM has higher volatility (8.47%) compared to DEM (5.64%). In terms of maximum drawdown, MFEM dropped -43.32% vs DEM's -51.85%.

On 5-year performance, DEM leads with 9.57% vs 8.84% for MFEM. On fees, MFEM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DEM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEM has performed better with a 9.57% return vs 8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFEM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.63% for DEM.

DEM has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 2.12% for MFEM.

MFEM tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index, while DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. They also come from different issuers: PIMCO and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for MFEM and 0.63% for DEM.

MFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEM и DEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор