Сравнение MFEM с DEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM).
MFEM и DEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFEM или DEM.
Основные характеристики
| MFEM | DEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.43% | 8.57% |
| Дох-ть за 1 год | 16.82% | 21.43% |
| Дох-ть за 3 года | 0.30% | 5.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.69% | 6.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 1.72 |
| Дневная вол-ть | 13.21% | 13.53% |
| Макс. просадка | -42.28% | -51.85% |
| Current Drawdown | -4.93% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MFEM и DEM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MFEM и DEM
С начала года, MFEM показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у DEM с доходностью 8.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEM и DEM
MFEM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DEM в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MFEM c DEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEM и DEM
Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности DEM в 5.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 3.91% | 4.01% | 7.01% | 29.96% | 1.70% | 2.37% | 2.99% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 5.37% | 5.49% | 8.62% | 5.87% | 4.21% | 4.79% | 4.47% | 3.67% | 3.63% | 5.21% | 5.51% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок MFEM и DEM
Максимальная просадка MFEM за все время составила -42.28%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и DEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MFEM и DEM
Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) составляет 3.09%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что MFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.