PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEM с DEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEM с DEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM).

MFEM и DEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MFEM и DEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEM и DEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		8.20%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%11.33%15.26%-14.64%4.82%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		6.89%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, MFEM показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у DEM с доходностью 6.89%.

MFEM

1 день
2.92%
1 месяц
-9.87%
С начала года
8.20%
6 месяцев
12.54%
1 год
35.23%
3 года*
16.17%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—

DEM

1 день
2.73%
1 месяц
-3.50%
С начала года
6.89%
6 месяцев
9.69%
1 год
23.52%
3 года*
15.42%
5 лет*
8.66%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.LMFEM с FLXE.DEMFEM с VOOMFEM с VWOMFEM с PRFMFEM с FNDE
Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с EEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS

Сравнение комиссий MFEM и DEM

MFEM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DEM в 0.63%.

DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

MFEM vs. DEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEM c DEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEMDEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.57

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.16

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.07

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

9.47

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEM vs. DEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEM на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEM равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEM и DEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEMDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.57

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.57

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.20

+0.13

Корреляция

Корреляция между MFEM и DEM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEM и DEM

Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности DEM в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		1.96%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%0.00%0.00%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		4.22%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%

Просадки

Сравнение просадок MFEM и DEM

Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и DEM.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEMDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.32%

-51.85%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-11.39%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-27.18%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-4.57%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-13.01%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.49%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEM и DEM

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что MFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEMDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

7.33%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

10.05%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

15.04%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

15.23%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

18.01%

+1.21%