Сравнение MFEM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MFEM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFEM или VOO.
Доходность
Сравнение доходности MFEM и VOO
Доходность по периодам
С начала года, MFEM показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%.
MFEM
7.20%
-3.94%
-0.69%
13.19%
5.44%
N/A
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| MFEM | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.28 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 3.89 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 3.25% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.46% | 12.19% |
| Макс. просадка | -42.28% | -33.99% |
| Текущая просадка | -7.65% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEM и VOO
MFEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между MFEM и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MFEM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEM и VOO
Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 5.60% | 4.01% | 7.01% | 29.96% | 1.70% | 2.37% | 2.99% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MFEM и VOO
Максимальная просадка MFEM за все время составила -42.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MFEM и VOO
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что MFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.