Сравнение MFEM с FLXE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE).
MFEM и FLXE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. FLXE.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFEM или FLXE.DE.
Основные характеристики
| MFEM | FLXE.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.43% | 9.09% |
| Дох-ть за 1 год | 16.82% | 12.90% |
| Дох-ть за 3 года | 0.30% | 3.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.69% | 3.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 1.08 |
| Дневная вол-ть | 13.21% | 12.94% |
| Макс. просадка | -42.28% | -32.87% |
| Current Drawdown | -4.93% | -1.46% |
Корреляция
Корреляция между MFEM и FLXE.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MFEM и FLXE.DE
С начала года, MFEM показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у FLXE.DE с доходностью 9.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEM и FLXE.DE
MFEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLXE.DE в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MFEM c FLXE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEM и FLXE.DE
Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как FLXE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 3.91% | 4.01% | 7.01% | 29.96% | 1.70% | 2.37% | 2.99% | 0.21% |
FLXE.DE Franklin Emerging Markets UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFEM и FLXE.DE
Максимальная просадка MFEM за все время составила -42.28%, что больше максимальной просадки FLXE.DE в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и FLXE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MFEM и FLXE.DE
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) имеют волатильность 3.09% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.