Сравнение MFEM с PRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF).
MFEM и PRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFEM или PRF.
Корреляция
Корреляция между MFEM и PRF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MFEM и PRF
Основные характеристики
MFEM:
0.17
PRF:
0.33
MFEM:
0.35
PRF:
0.57
MFEM:
1.05
PRF:
1.08
MFEM:
0.15
PRF:
0.34
MFEM:
0.42
PRF:
1.51
MFEM:
6.77%
PRF:
3.56%
MFEM:
16.89%
PRF:
16.30%
MFEM:
-42.28%
PRF:
-60.35%
MFEM:
-12.28%
PRF:
-11.14%
Доходность по периодам
С начала года, MFEM показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у PRF с доходностью -5.96%.
MFEM
-2.78%
-5.63%
-8.40%
2.69%
9.12%
N/A
PRF
-5.96%
-6.10%
-7.72%
5.55%
15.39%
9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEM и PRF
MFEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PRF в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MFEM и PRF
MFEM
PRF
Сравнение MFEM c PRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEM и PRF
Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности PRF в 1.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 6.16% | 5.89% | 4.01% | 7.01% | 29.96% | 1.70% | 2.37% | 2.99% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.98% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок MFEM и PRF
Максимальная просадка MFEM за все время составила -42.28%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и PRF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MFEM и PRF
Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) составляет 9.67%, в то время как у Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что MFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.