Сравнение MFEM с PRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF).
MFEM и PRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFEM или PRF.
Доходность
Сравнение доходности MFEM и PRF
Доходность по периодам
С начала года, MFEM показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 21.29%.
MFEM
7.20%
-3.94%
-0.69%
13.19%
5.44%
N/A
PRF
21.29%
2.81%
12.55%
29.30%
13.67%
10.90%
Основные характеристики
| MFEM | PRF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 1.28 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 5.08 |
| Коэф-т Мартина | 3.89 | 17.75 |
| Индекс Язвы | 3.25% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 14.46% | 10.99% |
| Макс. просадка | -42.28% | -60.35% |
| Текущая просадка | -7.65% | -0.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEM и PRF
MFEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PRF в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между MFEM и PRF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MFEM c PRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEM и PRF
Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности PRF в 1.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 5.60% | 4.01% | 7.01% | 29.96% | 1.70% | 2.37% | 2.99% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.67% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок MFEM и PRF
Максимальная просадка MFEM за все время составила -42.28%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и PRF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MFEM и PRF
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что MFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.