PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFEM с PRF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEM с PRF

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF).

MFEM и PRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFEM или PRF.

Корреляция

Корреляция между MFEM и PRF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MFEM и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFEM:

0.20

PRF:

0.55

Коэф-т Сортино

MFEM:

0.47

PRF:

0.96

Коэф-т Омега

MFEM:

1.06

PRF:

1.14

Коэф-т Кальмара

MFEM:

0.22

PRF:

0.65

Коэф-т Мартина

MFEM:

0.60

PRF:

2.49

Индекс Язвы

MFEM:

7.12%

PRF:

4.11%

Дневная вол-ть

MFEM:

17.17%

PRF:

16.86%

Макс. просадка

MFEM:

-42.28%

PRF:

-60.35%

Текущая просадка

MFEM:

-5.39%

PRF:

-4.10%

Доходность по периодам

С начала года, MFEM показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у PRF с доходностью 1.49%.

MFEM

С начала года

4.85%

1 месяц

8.68%

6 месяцев

0.98%

1 год

3.44%

5 лет

10.69%

10 лет

N/A

PRF

С начала года

1.49%

1 месяц

8.00%

6 месяцев

-2.67%

1 год

9.15%

5 лет

18.05%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MFEM и PRF

MFEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PRF в 0.39%.

MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFEM и PRF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEM
Ранг риск-скорректированной доходности MFEM, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFEM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
PRF
Ранг риск-скорректированной доходности PRF, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFEM c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFEM на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа PRF равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEM и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEM и PRF

Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности PRF в 1.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		5.71%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%2.99%0.21%0.00%0.00%0.00%
PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF		1.83%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%1.73%

Просадки

Сравнение просадок MFEM и PRF

Максимальная просадка MFEM за все время составила -42.28%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и PRF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MFEM и PRF

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) составляет 4.39%, в то время как у Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что MFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...