Сравнение MFEM с PRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF).
MFEM и PRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFEM или PRF.
Корреляция
Корреляция между MFEM и PRF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MFEM и PRF
Основные характеристики
MFEM:
0.73
PRF:
1.71
MFEM:
1.08
PRF:
2.39
MFEM:
1.14
PRF:
1.32
MFEM:
0.64
PRF:
2.98
MFEM:
2.74
PRF:
10.29
MFEM:
3.86%
PRF:
1.85%
MFEM:
14.48%
PRF:
11.13%
MFEM:
-42.28%
PRF:
-60.35%
MFEM:
-8.64%
PRF:
-5.36%
Доходность по периодам
С начала года, MFEM показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 16.91%.
MFEM
6.05%
-1.19%
-1.35%
8.61%
4.06%
N/A
PRF
16.91%
-2.61%
7.63%
17.85%
12.10%
10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEM и PRF
MFEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PRF в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MFEM c PRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEM и PRF
Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности PRF в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 5.66% | 4.01% | 7.01% | 29.96% | 1.70% | 2.37% | 2.99% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.28% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок MFEM и PRF
Максимальная просадка MFEM за все время составила -42.28%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и PRF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MFEM и PRF
Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) составляет 3.40%, в то время как у Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что MFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.