Сравнение QVAL с AAVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM).
QVAL и AAVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. AAVM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности QVAL и AAVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVAL и AAVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.30% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 20.81% |
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 6.19% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -7.00% | 3.52% | 4.69% | 4.59% | -15.64% | 14.62% |
Доходность по периодам
С начала года, QVAL показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у AAVM с доходностью 6.19%.
QVAL
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 10.16%
AAVM
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 30.33%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и AAVM
QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии AAVM в 0.45%.
Доходность на риск
QVAL vs. AAVM — Ранг доходности на риск
QVAL
AAVM
Сравнение QVAL c AAVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVAL | AAVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.62 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.21 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.38 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 10.49 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVAL | AAVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.62 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.33 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.28 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между QVAL и AAVM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и AAVM
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности AAVM в 1.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.56% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 1.93% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и AAVM
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки AAVM в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и AAVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVAL | AAVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -34.71% | -16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -13.08% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -23.73% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -7.57% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -13.55% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.96% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и AAVM
Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 4.37%, в то время как у Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVAL | AAVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 8.08% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 11.74% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 18.83% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 15.65% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 14.82% | +7.98% |