PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVAL с AAVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с AAVM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) are both exchange-traded funds - QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect, while AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 5 years, QVAL returned 12.15%/yr vs 6.54%/yr for AAVM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.45%/yr for AAVM.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и AAVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVAL показывает доходность 14.09%, а AAVM немного ниже – 13.98%.

QVAL

1 день
0.01%
1 месяц
0.88%
С начала года
14.09%
6 месяцев
12.60%
1 год
28.74%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.91%

AAVM

1 день
-1.90%
1 месяц
-1.17%
С начала года
13.98%
6 месяцев
12.98%
1 год
29.85%
3 года*
18.21%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVAL и AAVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.09%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%21.05%
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		13.98%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.98%

Correlation

The correlation between QVAL and AAVM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.70

The correlation between QVAL and AAVM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVAL и AAVM

Секторы
QVAL
AAVM

Потребительский циклический сектор

23.8%
13.5%

Энергетика

16.1%
12.6%

Промышленность

14.1%
25.5%

Здравоохранение

13.9%
5.8%

Потребительский защитный сектор

9.8%
4.7%

Технологии

8.3%
13.6%

Коммуникационные услуги

6.0%
5.8%

Сырьевые материалы

6.0%
12.2%

Коммунальные услуги

2.0%
3.8%

Недвижимость

2.0%
1.3%

Финансовые услуги

-

1.3%

Потребительский циклический сектор

QVAL
23.8%
AAVM
13.5%

Энергетика

QVAL
16.1%
AAVM
12.6%

Промышленность

QVAL
14.1%
AAVM
25.5%

Здравоохранение

QVAL
13.9%
AAVM
5.8%

Потребительский защитный сектор

QVAL
9.8%
AAVM
4.7%

Технологии

QVAL
8.3%
AAVM
13.6%

Коммуникационные услуги

QVAL
6.0%
AAVM
5.8%

Сырьевые материалы

QVAL
6.0%
AAVM
12.2%

Коммунальные услуги

QVAL
2.0%
AAVM
3.8%

Недвижимость

QVAL
2.0%
AAVM
1.3%

Финансовые услуги

QVAL

-

AAVM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR
Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с QMOMAAVM с VTAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с LVHIAAVM с VFMFAAVM с SPMO

Доходность на риск

QVAL vs. AAVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVAL c AAVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVALAAVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.87

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.64

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

2.76

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

11.28

+2.10

QVAL vs. AAVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAVM равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и AAVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVAL и AAVM

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки AAVM в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и AAVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALAAVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-34.71%

-16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-10.85%

+4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-20.23%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-23.73%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-3.36%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-13.25%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.65%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и AAVM

Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 3.95%, в то время как у Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALAAVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.92%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

13.79%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

16.05%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

15.80%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

14.96%

+7.82%

Сравнение комиссий QVAL и AAVM

QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии AAVM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и AAVM

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности AAVM в 1.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.80%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.16%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and AAVM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAVM has higher volatility (5.92%) compared to QVAL (3.95%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs AAVM's -34.71%.

On 5-year performance, QVAL leads with 12.15% vs 6.54% for AAVM. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QVAL has performed better with a 12.15% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for AAVM.

AAVM has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.16% for QVAL.

QVAL is categorized as Mid Cap Value Equities, while AAVM is Multi-factor. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.45% for AAVM.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и AAVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор