Сравнение QVAL с SNPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE).
QVAL и SNPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. SNPE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVAL или SNPE.
Основные характеристики
| QVAL | SNPE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.00% | 6.15% |
| Дох-ть за 1 год | 31.14% | 23.31% |
| Дох-ть за 3 года | 10.18% | 9.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 17.15% | 12.17% |
| Макс. просадка | -51.49% | -33.37% |
| Current Drawdown | -4.81% | -3.60% |
Корреляция
Корреляция между QVAL и SNPE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVAL и SNPE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVAL показывает доходность 6.00%, а SNPE немного выше – 6.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и SNPE
QVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SNPE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVAL c SNPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и SNPE
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SNPE в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.56% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% | 1.37% | 0.15% |
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 1.22% | 1.32% | 1.65% | 1.08% | 1.42% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и SNPE
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки SNPE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и SNPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и SNPE
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) имеют волатильность 4.06% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.