PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVAL с SNPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с SNPE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) are both exchange-traded funds - QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect, while SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. QVAL is actively managed, while SNPE is passively managed. Over the past 5 years, QVAL returned 12.15%/yr vs 14.46%/yr for SNPE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.10%/yr for SNPE.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и SNPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 14.68%, что значительно выше, чем у SNPE с доходностью 9.73%.

QVAL

1 день
-0.23%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.68%
6 месяцев
15.27%
1 год
29.65%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.64%

SNPE

1 день
-0.74%
1 месяц
4.56%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.34%
1 год
30.35%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVAL и SNPE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.68%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%11.38%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		9.73%18.56%23.85%27.79%-17.67%31.43%19.84%12.92%

Correlation

The correlation between QVAL and SNPE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.70

The correlation between QVAL and SNPE shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QVAL и SNPE

Секторы
QVAL
SNPE

Потребительский циклический сектор

32.4%
4.6%

Технологии

16.7%
38.6%

Промышленность

15.0%
6.9%

Здравоохранение

11.1%
9.3%

Потребительский защитный сектор

7.9%
5.1%

Сырьевые материалы

7.6%
1.9%

Энергетика

5.5%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.8%
14.5%

Недвижимость

2.0%
2.2%

Финансовые услуги

-

12.1%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

QVAL
32.4%
SNPE
4.6%

Технологии

QVAL
16.7%
SNPE
38.6%

Промышленность

QVAL
15.0%
SNPE
6.9%

Здравоохранение

QVAL
11.1%
SNPE
9.3%

Потребительский защитный сектор

QVAL
7.9%
SNPE
5.1%

Сырьевые материалы

QVAL
7.6%
SNPE
1.9%

Энергетика

QVAL
5.5%
SNPE
4.2%

Коммуникационные услуги

QVAL
3.8%
SNPE
14.5%

Недвижимость

QVAL
2.0%
SNPE
2.2%

Финансовые услуги

QVAL

-

SNPE
12.1%

Коммунальные услуги

QVAL

-

SNPE
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBRQVAL с IVV
Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с ^XSPSNPE с VOOSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с SMGIXSNPE с NWG.L

Доходность на риск

QVAL vs. SNPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVAL c SNPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVALSNPEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.54

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

3.54

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

3.22

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.98

14.89

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVAL vs. SNPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNPE равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и SNPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVALSNPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.54

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.85

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.88

-0.39

Просадки

Сравнение просадок QVAL и SNPE

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки SNPE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и SNPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALSNPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-33.37%

-18.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-9.46%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-19.15%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-24.65%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.17%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-4.96%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.04%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и SNPE

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALSNPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.30%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

9.11%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

12.03%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

17.10%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

19.67%

+3.12%

Сравнение комиссий QVAL и SNPE

QVAL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SNPE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и SNPE

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности SNPE в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		0.91%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and SNPE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVAL has higher volatility (4.16%) compared to SNPE (3.30%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs SNPE's -33.37%.

On 5-year performance, SNPE leads with 14.46% vs 12.15% for QVAL. On fees, SNPE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SNPE has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SNPE has performed better with a 14.46% return vs 12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

QVAL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.91% for SNPE.

QVAL is categorized as Mid Cap Value Equities, while SNPE is S&P 500. They also come from different issuers: Alpha Architect and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.10% for SNPE.

SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и SNPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор