Сравнение QVAL с SNPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE).
QVAL и SNPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. SNPE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVAL или SNPE.
Основные характеристики
| QVAL | SNPE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.71% | 25.91% |
| Дох-ть за 1 год | 31.42% | 36.62% |
| Дох-ть за 3 года | 9.09% | 10.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.87% | 16.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 4.04 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 11.77 | 18.17 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 2.03% |
| Дневная вол-ть | 15.81% | 12.66% |
| Макс. просадка | -51.49% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.35% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QVAL и SNPE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVAL и SNPE
С начала года, QVAL показывает доходность 16.71%, что значительно ниже, чем у SNPE с доходностью 25.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и SNPE
QVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SNPE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVAL c SNPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и SNPE
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности SNPE в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.60% | 1.76% | 2.00% | 1.22% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.07% | 1.30% | 1.37% | 0.15% |
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 1.11% | 1.32% | 1.65% | 1.08% | 1.43% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и SNPE
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки SNPE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и SNPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и SNPE
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) имеют волатильность 4.07% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.