Сравнение QVAL с SNPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE).
QVAL и SNPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. SNPE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVAL или SNPE.
Корреляция
Корреляция между QVAL и SNPE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVAL и SNPE
Основные характеристики
QVAL:
0.88
SNPE:
2.12
QVAL:
1.31
SNPE:
2.84
QVAL:
1.15
SNPE:
1.39
QVAL:
1.73
SNPE:
3.00
QVAL:
4.68
SNPE:
12.99
QVAL:
2.78%
SNPE:
2.08%
QVAL:
14.79%
SNPE:
12.72%
QVAL:
-51.49%
SNPE:
-33.38%
QVAL:
-6.11%
SNPE:
-2.82%
Доходность по периодам
С начала года, QVAL показывает доходность 12.22%, что значительно ниже, чем у SNPE с доходностью 25.06%.
QVAL
12.22%
-1.45%
4.24%
12.14%
9.81%
7.23%
SNPE
25.06%
-0.64%
7.95%
25.46%
15.79%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и SNPE
QVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SNPE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVAL c SNPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и SNPE
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SNPE в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.24% | 1.76% | 2.00% | 1.22% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.07% | 1.30% | 1.37% | 0.15% |
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 1.15% | 1.32% | 1.65% | 1.08% | 1.43% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и SNPE
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки SNPE в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и SNPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и SNPE
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.