PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QVAL с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVAL с AVUV

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

QVAL и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVAL или AVUV.

Корреляция

Корреляция между QVAL и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QVAL:

0.15

AVUV:

-0.08

Коэф-т Сортино

QVAL:

0.33

AVUV:

0.05

Коэф-т Омега

QVAL:

1.04

AVUV:

1.01

Коэф-т Кальмара

QVAL:

0.12

AVUV:

-0.08

Коэф-т Мартина

QVAL:

0.40

AVUV:

-0.21

Индекс Язвы

QVAL:

6.51%

AVUV:

10.57%

Дневная вол-ть

QVAL:

21.11%

AVUV:

25.53%

Макс. просадка

QVAL:

-51.49%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

QVAL:

-5.11%

AVUV:

-14.61%

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -6.28%.

QVAL

С начала года

1.07%

1 месяц

13.43%

6 месяцев

-0.63%

1 год

3.05%

3 года

12.46%

5 лет

18.56%

10 лет

6.69%

AVUV

С начала года

-6.28%

1 месяц

12.03%

6 месяцев

-10.25%

1 год

-1.91%

3 года

9.08%

5 лет

21.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий QVAL и AVUV

QVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QVAL и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг риск-скорректированной доходности QVAL, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QVAL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QVAL c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и AVUV

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности AVUV в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.62%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%1.37%0.15%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.76%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QVAL и AVUV

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и AVUV

Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 5.94%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...