PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVAL с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с AVUV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, QVAL returned 12.15%/yr vs 11.59%/yr for AVUV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 14.09%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 20.76%.

QVAL

1 день
0.01%
1 месяц
0.88%
С начала года
14.09%
6 месяцев
12.60%
1 год
28.74%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.91%

AVUV

1 день
0.00%
1 месяц
2.33%
С начала года
20.76%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.38%
3 года*
20.03%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVAL и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.09%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%10.22%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		20.76%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between QVAL and AVUV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.89

The correlation between QVAL and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVAL и AVUV

Секторы
QVAL
AVUV

Потребительский циклический сектор

23.8%
18.7%

Энергетика

16.1%
15.8%

Промышленность

14.1%
13.6%

Здравоохранение

13.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

9.8%
4.7%

Технологии

8.3%
7.4%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.1%

Сырьевые материалы

6.0%
5.1%

Коммунальные услуги

2.0%
0.1%

Недвижимость

2.0%
0.7%

Финансовые услуги

-

26.1%

Потребительский циклический сектор

QVAL
23.8%
AVUV
18.7%

Энергетика

QVAL
16.1%
AVUV
15.8%

Промышленность

QVAL
14.1%
AVUV
13.6%

Здравоохранение

QVAL
13.9%
AVUV
4.8%

Потребительский защитный сектор

QVAL
9.8%
AVUV
4.7%

Технологии

QVAL
8.3%
AVUV
7.4%

Коммуникационные услуги

QVAL
6.0%
AVUV
3.1%

Сырьевые материалы

QVAL
6.0%
AVUV
5.1%

Коммунальные услуги

QVAL
2.0%
AVUV
0.1%

Недвижимость

QVAL
2.0%
AVUV
0.7%

Финансовые услуги

QVAL

-

AVUV
26.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBRQVAL с IVV
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

QVAL vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVAL c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVALAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.19

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.13

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

4.85

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

14.37

-1.00

QVAL vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVAL и AVUV

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-49.42%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-7.95%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-28.79%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-28.79%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-1.61%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-7.89%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.68%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и AVUV

Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 3.95%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.28%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

11.39%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

17.63%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

22.65%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

28.22%

-5.44%

Сравнение комиссий QVAL и AVUV

QVAL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и AVUV

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности AVUV в 1.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.63%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.16%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and AVUV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.28%) compared to QVAL (3.95%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, QVAL leads with 12.15% vs 11.59% for AVUV. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QVAL has performed better with a 12.15% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

AVUV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.16% for QVAL.

QVAL is categorized as Mid Cap Value Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Avantis. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор