Сравнение QVAL с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
QVAL и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVAL или AVUV.
Основные характеристики
| QVAL | AVUV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.71% | 16.00% |
| Дох-ть за 1 год | 31.42% | 38.29% |
| Дох-ть за 3 года | 9.09% | 9.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.87% | 15.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 2.53 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 4.04 | 3.36 |
| Коэф-т Мартина | 11.77 | 8.87 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 4.16% |
| Дневная вол-ть | 15.81% | 21.73% |
| Макс. просадка | -51.49% | -49.42% |
| Текущая просадка | -0.35% | -1.23% |
Корреляция
Корреляция между QVAL и AVUV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVAL и AVUV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVAL показывает доходность 16.71%, а AVUV немного ниже – 16.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и AVUV
QVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVAL c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и AVUV
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности AVUV в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.60% | 1.76% | 2.00% | 1.22% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.07% | 1.30% | 1.37% | 0.15% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.52% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и AVUV
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и AVUV
Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 4.07%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.