PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

QVAL — это пассивный ETF от EMPIRICAL FINANCE LLC, отслеживающий инвестиционный результат QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. QVAL запущен 22 окт. 2014 г. и имеет комиссию в 0.49%.

Информация о ETF

ISIN

US02072L1026

CUSIP

02072L102

Эмитент

EMPIRICAL FINANCE LLC

Дата выпуска

22 окт. 2014 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

All Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия QVAL составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Популярные сравнения:
QVAL с AVUV QVAL с VTV QVAL с SNPE QVAL с VLUE QVAL с QQQ QVAL с IVV QVAL с JEPQ QVAL с VBR QVAL с VFLO QVAL с SCHD
Популярные сравнения:
QVAL с AVUV QVAL с VTV QVAL с SNPE QVAL с VLUE QVAL с QQQ QVAL с IVV QVAL с JEPQ QVAL с VBR QVAL с VFLO QVAL с SCHD

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) показал доход в 1.00% с начала года и 2.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QVAL составила 6.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.

QVAL

С начала года

1.00%

1 месяц

13.36%

6 месяцев

-0.18%

1 год

2.93%

3 года

12.44%

5 лет

18.44%

10 лет

6.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QVAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.17%-3.07%-3.30%-3.77%9.60%1.00%
20240.22%3.01%7.86%-4.81%5.10%-4.05%5.64%-0.39%2.63%-3.35%6.73%-5.76%12.22%
20239.68%-0.82%-2.78%-1.80%-6.77%12.39%6.30%0.95%0.32%-4.85%6.82%7.84%28.40%
2022-5.68%2.40%2.03%-4.24%2.97%-16.67%12.14%-3.37%-9.56%15.41%5.37%-8.61%-11.80%
20216.42%-0.39%9.79%3.74%2.13%-0.23%1.27%3.58%-4.89%5.09%-0.01%4.22%34.40%
2020-6.34%-11.34%-28.05%16.12%4.57%2.48%4.19%4.24%0.77%-3.02%14.98%3.67%-5.93%
201914.55%1.89%-1.51%4.34%-13.99%9.49%1.37%-7.52%6.45%5.20%3.23%1.35%24.05%
20185.37%-3.15%-3.47%-1.49%3.09%1.68%2.42%1.50%-3.81%-7.51%0.80%-12.77%-17.28%
20170.44%1.57%0.82%1.38%-2.88%2.44%1.02%-0.70%6.30%-0.26%10.20%3.27%25.59%
2016-7.21%5.96%7.82%-3.92%-3.06%-1.84%6.89%1.78%0.02%-2.20%8.87%0.67%13.04%
2015-2.00%8.46%-0.24%0.36%-0.33%-3.36%-4.66%-3.90%-4.97%4.74%-1.99%-5.56%-13.49%
20144.41%1.28%-0.42%5.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QVAL составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности QVAL, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QVAL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.14
  • За 5 лет: 0.80
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.73$0.77$0.71$0.64$0.46$0.52$0.61$0.41$0.33$0.32$0.30$0.04

Дивидендный доход

1.62%1.72%1.76%2.00%1.22%1.86%1.99%1.64%1.07%1.30%1.37%0.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.21$0.77
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.71
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.29$0.64
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.28$0.46
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.27$0.52
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.25$0.61
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.18$0.41
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.33
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.32
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.30
2014$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF показал максимальную просадку в 51.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 245 торговых сессий.

Текущая просадка Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF составляет 5.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.49%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.24512 мар. 2021 г.786
-30.08%24 апр. 2015 г.20311 февр. 2016 г.4132 окт. 2017 г.616
-27.17%17 нояб. 2021 г.21526 сент. 2022 г.2351 сент. 2023 г.450
-21.41%3 дек. 2024 г.868 апр. 2025 г.———
-8.14%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.55

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...