- ISIN
- US02072L1026
- CUSIP
- 02072L102
- Эмитент
- Alpha Architect
- Дата выпуска
- 21 окт. 2014 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $562M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 31K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.75M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) прибавил 23.4% с начала года. Текущая цена акции QVAL — $60. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QVAL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,862.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) показал доход в 23.38% с начала года и 39.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QVAL составила 11.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- 6 месяцев
- 13.15%
- С начала года
- 23.38%
- 1 год
- 39.88%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 11.88%
- Всё время*
- 11.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QVAL по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении QVAL закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.54% | 3.98% | -2.23% | 4.31% | 2.62% | -0.32% | 5.45% | 2.20% | 23.38% | ||||
| 2025 | 2.17% | -3.07% | -3.30% | -3.77% | 5.90% | 1.66% | -1.52% | 4.43% | 3.49% | -1.07% | 5.30% | 0.90% | 10.98% |
| 2024 | 0.22% | 3.01% | 7.86% | -4.81% | 5.10% | -4.05% | 5.64% | -0.39% | 2.63% | -3.35% | 6.73% | -5.76% | 12.21% |
| 2023 | 9.68% | -0.82% | -2.78% | -1.80% | -6.77% | 12.38% | 6.30% | 0.95% | 0.32% | -4.84% | 6.82% | 7.84% | 28.40% |
| 2022 | -5.68% | 2.40% | 2.03% | -4.24% | 2.97% | -16.67% | 12.14% | -3.37% | -9.56% | 15.41% | 5.37% | -8.61% | -11.80% |
| 2021 | 6.42% | -0.39% | 9.79% | 3.74% | 2.13% | -0.22% | 1.27% | 3.58% | -4.89% | 5.09% | -0.01% | 4.22% | 34.40% |
Метрики бенчмарка
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF has an annualized alpha of -0.59%, beta of 1.01, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This ETF participated in 108.04% of S&P 500 Index downside but only 100.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.64, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.59%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 100.42%
- Участие в снижении
- 108.04%
Комиссия
Комиссия QVAL составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QVAL имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 94% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVAL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.32 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.64 | 2.50 | +4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.62 | 10.58 | +10.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.83 | $0.70 | $0.77 | $0.71 | $0.64 | $0.46 | $0.52 | $0.61 | $0.41 | $0.33 | $0.32 |
Дивидендный доход | 1.39% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF показал максимальную просадку в 51.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 245 торговых сессий.
Текущая просадка Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.49%март 2020 г. | 2y 1mo | 11mo 24d | 3y 1moянв. 2018 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-27.17%сент. 2022 г. | 10mo 13d | 11mo 10d | 1y 9moнояб. 2021 г. - сент. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.41%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 5mo 26d | 10mo 2dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.23%июнь 2016 г. | 3mo 7d | 1mo 19d | 4mo 26dмарт 2016 г. - авг. 2016 г. | — |
-12.04%февр. 2016 г. | 1mo 7d | 20d | 1mo 27dянв. 2016 г. - март 2016 г. | — |
Показатели просадок
| QVAL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -56.78% | +5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -9.10% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.41% | -18.90% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -25.43% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.49% | -33.92% | -17.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.17% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -10.69% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.14% | -0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QVAL
Добавьте Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QVAL