Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL)
QVAL — это пассивный ETF от EMPIRICAL FINANCE LLC, отслеживающий инвестиционный результат QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. QVAL запущен 22 окт. 2014 г. и имеет комиссию в 0.49%.
Информация о ETF
| ISIN | US02072L1026 |
|---|---|
| CUSIP | 02072L102 |
| Эмитент | EMPIRICAL FINANCE LLC |
| Дата выпуска | 22 окт. 2014 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | All Cap Equities |
| С использованием кредитного плеча | 1x |
| Отслеживаемый индекс | QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Смешанная |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия QVAL составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: QVAL с AVUV, QVAL с VLUE, QVAL с JEPQ, QVAL с SNPE, QVAL с VTV, QVAL с QQQ, QVAL с IVV, QVAL с VBR, QVAL с SCHD, QVAL с QQQJ
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF показал доход в 16.73% с начала года и 30.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF составила 7.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 16.73% | 25.82% |
| 1 месяц | 0.81% | 3.20% |
| 6 месяцев | 7.15% | 14.94% |
| 1 год | 30.65% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.27% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.77% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью QVAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.22% | 3.01% | 7.86% | -4.81% | 5.10% | -4.05% | 5.64% | -0.39% | 2.63% | -3.35% | 16.73% | ||
| 2023 | 9.68% | -0.82% | -2.78% | -1.80% | -6.77% | 12.38% | 6.30% | 0.95% | 0.32% | -4.85% | 6.82% | 7.84% | 28.40% |
| 2022 | -5.68% | 2.40% | 2.03% | -4.24% | 2.97% | -16.67% | 12.14% | -3.37% | -9.56% | 15.41% | 5.37% | -8.61% | -11.80% |
| 2021 | 6.42% | -0.39% | 9.79% | 3.74% | 2.13% | -0.22% | 1.27% | 3.58% | -4.89% | 5.09% | -0.01% | 4.22% | 34.40% |
| 2020 | -6.34% | -11.34% | -28.05% | 16.12% | 4.56% | 2.49% | 4.19% | 4.24% | 0.77% | -3.02% | 14.98% | 3.67% | -5.93% |
| 2019 | 14.55% | 1.89% | -1.51% | 4.34% | -13.99% | 9.49% | 1.37% | -7.52% | 6.45% | 5.20% | 3.23% | 1.35% | 24.06% |
| 2018 | 5.37% | -3.15% | -3.47% | -1.49% | 3.09% | 1.68% | 2.42% | 1.50% | -3.81% | -7.51% | 0.80% | -12.77% | -17.28% |
| 2017 | 0.44% | 1.57% | 0.82% | 1.38% | -2.88% | 2.44% | 1.02% | -0.70% | 6.30% | -0.26% | 10.20% | 3.27% | 25.59% |
| 2016 | -7.21% | 5.96% | 7.81% | -3.92% | -3.06% | -1.84% | 6.89% | 1.78% | 0.02% | -2.20% | 8.87% | 0.67% | 13.03% |
| 2015 | -2.00% | 8.46% | -0.24% | 0.36% | -0.33% | -3.36% | -4.66% | -3.90% | -4.97% | 4.74% | -1.99% | -5.56% | -13.49% |
| 2014 | 4.41% | 1.28% | -0.42% | 5.30% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг QVAL среди ETFs на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.71 | $0.64 | $0.46 | $0.52 | $0.61 | $0.41 | $0.33 | $0.32 | $0.30 | $0.04 |
Дивидендный доход | 1.60% | 1.76% | 2.00% | 1.22% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.07% | 1.30% | 1.37% | 0.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.46 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.52 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.61 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.41 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.33 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.32 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.30 |
| 2014 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF показал максимальную просадку в 51.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 245 торговых сессий.
Текущая просадка Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.49% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 245 | 12 мар. 2021 г. | 786 |
| -30.08% | 24 апр. 2015 г. | 203 | 11 февр. 2016 г. | 413 | 2 окт. 2017 г. | 616 |
| -27.17% | 17 нояб. 2021 г. | 215 | 26 сент. 2022 г. | 235 | 1 сент. 2023 г. | 450 |
| -8.14% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 55 |
| -7.57% | 10 мая 2021 г. | 29 | 18 июн. 2021 г. | 37 | 11 авг. 2021 г. | 66 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF составляет 4.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.