Сравнение QVAL с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
QVAL и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QVAL и VLUE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVAL и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 25.59% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 6.33% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -14.17% | 28.93% | -0.23% | 27.20% | -11.13% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, QVAL показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у VLUE с доходностью 6.33%. За последние 10 лет акции QVAL уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 10.22% против 11.81% соответственно.
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
VLUE
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и VLUE
QVAL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Доходность на риск
QVAL vs. VLUE — Ранг доходности на риск
QVAL
VLUE
Сравнение QVAL c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVAL | VLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.00 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.67 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.03 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 13.15 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVAL | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.00 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.57 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.62 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между QVAL и VLUE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и VLUE
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности VLUE в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% | 0.00% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.96% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и VLUE
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и VLUE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVAL | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -39.47% | -12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -12.81% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -27.12% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.49% | -39.47% | -12.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -4.91% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -6.08% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.95% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и VLUE
Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 4.23%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVAL | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 6.24% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 12.40% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 19.61% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 17.37% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 19.62% | +3.18% |