Сравнение QVAL с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
QVAL и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVAL или VLUE.
Основные характеристики
| QVAL | VLUE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.71% | 13.37% |
| Дох-ть за 1 год | 31.42% | 28.30% |
| Дох-ть за 3 года | 9.09% | 4.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.87% | 8.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.87% | 8.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 4.04 | 1.48 |
| Коэф-т Мартина | 11.77 | 8.52 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 15.81% | 13.51% |
| Макс. просадка | -51.49% | -39.47% |
| Текущая просадка | -0.35% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QVAL и VLUE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVAL и VLUE
С начала года, QVAL показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у VLUE с доходностью 13.37%. За последние 10 лет акции QVAL уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 7.87% против 8.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и VLUE
QVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVAL c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и VLUE
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VLUE в 2.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.60% | 1.76% | 2.00% | 1.22% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.07% | 1.30% | 1.37% | 0.15% | 0.00% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.48% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и VLUE
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и VLUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и VLUE
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеют волатильность 4.07% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.