Сравнение QVAL с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
QVAL и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVAL или VLUE.
Корреляция
Корреляция между QVAL и VLUE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVAL и VLUE
Основные характеристики
QVAL:
1.13
VLUE:
0.88
QVAL:
1.64
VLUE:
1.30
QVAL:
1.19
VLUE:
1.16
QVAL:
2.21
VLUE:
1.26
QVAL:
5.53
VLUE:
3.08
QVAL:
3.01%
VLUE:
3.83%
QVAL:
14.69%
VLUE:
13.35%
QVAL:
-51.49%
VLUE:
-39.47%
QVAL:
-3.84%
VLUE:
-5.46%
Доходность по периодам
С начала года, QVAL показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 2.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QVAL имеют среднегодовую доходность 7.85%, а акции VLUE немного впереди с 8.20%.
QVAL
2.42%
0.41%
3.53%
17.73%
10.49%
7.85%
VLUE
2.58%
0.00%
0.83%
12.39%
6.65%
8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и VLUE
QVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QVAL и VLUE
QVAL
VLUE
Сравнение QVAL c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и VLUE
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности VLUE в 2.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.68% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.22% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.07% | 1.30% | 1.37% | 0.15% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.66% | 2.73% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и VLUE
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и VLUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и VLUE
Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 3.68%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.