PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QVAL с VLUE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVAL с VLUE

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

QVAL и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVAL или VLUE.

Корреляция

Корреляция между QVAL и VLUE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QVAL:

0.15

VLUE:

0.40

Коэф-т Сортино

QVAL:

0.33

VLUE:

0.66

Коэф-т Омега

QVAL:

1.04

VLUE:

1.09

Коэф-т Кальмара

QVAL:

0.12

VLUE:

0.39

Коэф-т Мартина

QVAL:

0.40

VLUE:

1.31

Индекс Язвы

QVAL:

6.51%

VLUE:

5.37%

Дневная вол-ть

QVAL:

21.11%

VLUE:

18.67%

Макс. просадка

QVAL:

-51.49%

VLUE:

-39.47%

Текущая просадка

QVAL:

-5.11%

VLUE:

-3.86%

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции QVAL уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 6.69% против 7.61% соответственно.

QVAL

С начала года

1.07%

1 месяц

13.43%

6 месяцев

-0.63%

1 год

3.05%

3 года

12.46%

5 лет

18.56%

10 лет

6.69%

VLUE

С начала года

4.31%

1 месяц

10.97%

6 месяцев

-0.64%

1 год

7.42%

3 года

7.28%

5 лет

12.31%

10 лет

7.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Сравнение комиссий QVAL и VLUE

QVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QVAL и VLUE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг риск-скорректированной доходности QVAL, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QVAL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг риск-скорректированной доходности VLUE, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLUE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QVAL c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и VLUE

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности VLUE в 2.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.62%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%1.37%0.15%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		2.62%2.73%2.66%3.19%2.22%2.42%2.60%2.70%2.14%2.07%2.39%1.64%

Просадки

Сравнение просадок QVAL и VLUE

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и VLUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и VLUE

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...