Сравнение QVAL с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
QVAL и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVAL или VLUE.
Корреляция
Корреляция между QVAL и VLUE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVAL и VLUE
Основные характеристики
QVAL:
0.88
VLUE:
0.74
QVAL:
1.31
VLUE:
1.11
QVAL:
1.15
VLUE:
1.14
QVAL:
1.73
VLUE:
1.05
QVAL:
4.68
VLUE:
2.87
QVAL:
2.78%
VLUE:
3.43%
QVAL:
14.79%
VLUE:
13.24%
QVAL:
-51.49%
VLUE:
-39.47%
QVAL:
-6.11%
VLUE:
-7.84%
Доходность по периодам
С начала года, QVAL показывает доходность 12.22%, что значительно выше, чем у VLUE с доходностью 7.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QVAL имеют среднегодовую доходность 7.23%, а акции VLUE немного впереди с 7.53%.
QVAL
12.22%
-1.45%
4.24%
12.14%
9.81%
7.23%
VLUE
7.24%
-5.79%
3.92%
8.03%
6.21%
7.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и VLUE
QVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVAL c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и VLUE
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VLUE в 2.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.24% | 1.76% | 2.00% | 1.22% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.07% | 1.30% | 1.37% | 0.15% | 0.00% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.73% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и VLUE
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и VLUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и VLUE
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.