PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVAL с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с VLUE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect, while VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Weighted Index. QVAL is actively managed, while VLUE is passively managed. Over the past 10 years, QVAL returned 11.64%/yr vs 15.43%/yr for VLUE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 14.68%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 49.00%. За последние 10 лет акции QVAL уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 11.64% против 15.43% соответственно.

QVAL

1 день
-0.23%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.68%
6 месяцев
15.27%
1 год
29.65%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.64%

VLUE

1 день
-0.42%
1 месяц
20.77%
С начала года
49.00%
6 месяцев
51.40%
1 год
91.45%
3 года*
34.26%
5 лет*
16.36%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVAL и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.68%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		49.00%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%

Correlation

The correlation between QVAL and VLUE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.84

The correlation between QVAL and VLUE shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QVAL и VLUE

Секторы
QVAL
VLUE

Потребительский циклический сектор

32.4%
8.3%

Технологии

16.7%
44.5%

Промышленность

15.0%
7.4%

Здравоохранение

11.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.0%

Сырьевые материалы

7.6%
1.6%

Энергетика

5.5%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.8%
8.3%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Финансовые услуги

-

10.4%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

QVAL
32.4%
VLUE
8.3%

Технологии

QVAL
16.7%
VLUE
44.5%

Промышленность

QVAL
15.0%
VLUE
7.4%

Здравоохранение

QVAL
11.1%
VLUE
8.5%

Потребительский защитный сектор

QVAL
7.9%
VLUE
4.0%

Сырьевые материалы

QVAL
7.6%
VLUE
1.6%

Энергетика

QVAL
5.5%
VLUE
3.2%

Коммуникационные услуги

QVAL
3.8%
VLUE
8.3%

Недвижимость

QVAL
2.0%
VLUE
1.8%

Финансовые услуги

QVAL

-

VLUE
10.4%

Коммунальные услуги

QVAL

-

VLUE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBRQVAL с IVV
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с SCHVVLUE с SCHDVLUE с VTV

Доходность на риск

QVAL vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVAL c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVALVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

5.32

-3.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

6.86

-3.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.91

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

10.17

-5.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.98

45.62

-31.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVAL vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 5.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVALVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

5.32

-3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.92

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.76

-0.27

Просадки

Сравнение просадок QVAL и VLUE

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-39.47%

-12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-9.04%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-17.89%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-27.12%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

-39.47%

-12.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.42%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-6.01%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.01%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и VLUE

Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 4.16%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

8.03%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

13.96%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

17.30%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

17.78%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

19.82%

+2.97%

Сравнение комиссий QVAL и VLUE

QVAL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и VLUE

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности VLUE в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.40%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and VLUE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (8.03%) compared to QVAL (4.16%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs VLUE's -39.47%.

On 10-year performance, VLUE leads with 15.43% vs 11.64% for QVAL. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 15.43% return vs 11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

QVAL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.40% for VLUE.

QVAL is categorized as Mid Cap Value Equities, while VLUE is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор