Сравнение QVAL с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Vanguard Value ETF (VTV).
QVAL и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности QVAL и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVAL и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 25.59% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, QVAL показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции QVAL уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 10.22% против 11.83% соответственно.
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и VTV
QVAL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
QVAL vs. VTV — Ранг доходности на риск
QVAL
VTV
Сравнение QVAL c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVAL | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.61 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.44 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 6.48 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVAL | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.71 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между QVAL и VTV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и VTV
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и VTV
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVAL | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -59.27% | +7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -11.32% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -17.04% | -10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.49% | -36.78% | -14.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -4.58% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -7.92% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.51% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и VTV
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVAL | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.65% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 7.71% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 14.89% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 13.88% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 16.67% | +6.13% |