Сравнение QVAL с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Vanguard Value ETF (VTV).
QVAL и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVAL или VTV.
Основные характеристики
| QVAL | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.02% | 21.71% |
| Дох-ть за 1 год | 32.16% | 34.54% |
| Дох-ть за 3 года | 8.81% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.73% | 11.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.79% | 10.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 3.24 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 4.56 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 4.07 | 4.86 |
| Коэф-т Мартина | 11.86 | 21.19 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 15.80% | 10.32% |
| Макс. просадка | -51.49% | -59.27% |
| Текущая просадка | -0.94% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QVAL и VTV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVAL и VTV
С начала года, QVAL показывает доходность 16.02%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 21.71%. За последние 10 лет акции QVAL уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 7.79% против 10.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и VTV
QVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVAL c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и VTV
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности VTV в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.61% | 1.76% | 2.00% | 1.22% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.07% | 1.30% | 1.37% | 0.15% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.22% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и VTV
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и VTV
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.