Сравнение QVAL с VFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO).
QVAL и VFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QVAL и VFLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVAL и VFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 12.21% | 22.57% |
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 0.86% | 17.51% | 21.83% | 14.59% |
Доходность по периодам
С начала года, QVAL показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у VFLO с доходностью 0.86%.
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
VFLO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и VFLO
QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.
Доходность на риск
QVAL vs. VFLO — Ранг доходности на риск
QVAL
VFLO
Сравнение QVAL c VFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVAL | VFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.89 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.37 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.30 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 6.09 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVAL | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.89 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.27 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между QVAL и VFLO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и VFLO
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности VFLO в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 1.41% | 1.60% | 1.20% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и VFLO
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и VFLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVAL | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -17.79% | -33.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -13.49% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -2.19% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -2.52% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.87% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и VFLO
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеют волатильность 4.23% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVAL | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.27% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 10.21% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 19.67% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 15.75% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 15.75% | +7.05% |