PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVAL с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с VFLO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect, while VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. QVAL is actively managed, while VFLO is passively managed. Over the past 3 years, QVAL returned 20.85%/yr vs 24.15%/yr for VFLO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 15.07%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 15.93%.

QVAL

1 день
0.86%
1 месяц
1.75%
С начала года
15.07%
6 месяцев
13.10%
1 год
29.19%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.17%
10 лет*
12.01%

VFLO

1 день
0.38%
1 месяц
3.09%
С начала года
15.93%
6 месяцев
14.88%
1 год
31.19%
3 года*
24.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVAL и VFLO

2026 (YTD)202520242023
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		15.07%10.98%12.21%21.05%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		15.93%17.51%21.83%15.05%

Correlation

The correlation between QVAL and VFLO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.84

The correlation between QVAL and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVAL и VFLO

Секторы
QVAL
VFLO

Потребительский циклический сектор

23.8%
15.9%

Энергетика

16.1%
8.6%

Промышленность

14.1%
3.6%

Здравоохранение

13.9%
17.9%

Потребительский защитный сектор

9.8%
0.0%

Технологии

8.3%
44.4%

Коммуникационные услуги

6.0%
4.2%

Сырьевые материалы

6.0%
4.1%

Коммунальные услуги

2.0%
1.3%

Недвижимость

2.0%
0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

QVAL
23.8%
VFLO
15.9%

Энергетика

QVAL
16.1%
VFLO
8.6%

Промышленность

QVAL
14.1%
VFLO
3.6%

Здравоохранение

QVAL
13.9%
VFLO
17.9%

Потребительский защитный сектор

QVAL
9.8%
VFLO
0.0%

Технологии

QVAL
8.3%
VFLO
44.4%

Коммуникационные услуги

QVAL
6.0%
VFLO
4.2%

Сырьевые материалы

QVAL
6.0%
VFLO
4.1%

Коммунальные услуги

QVAL
2.0%
VFLO
1.3%

Недвижимость

QVAL
2.0%
VFLO
0.0%

Финансовые услуги

QVAL

-

VFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VBRQVAL с IVV
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с FCFYVFLO с ^SP500TRVFLO с SCHG

Доходность на риск

QVAL vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVAL c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVALVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.00

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.87

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.86

4.86

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.57

15.72

-2.14

QVAL vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVAL и VFLO

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-17.79%

-33.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-6.44%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-17.79%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-5.47%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-2.46%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.99%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и VFLO

Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 3.86%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

7.40%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

11.86%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

15.66%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

16.04%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

16.04%

+6.74%

Сравнение комиссий QVAL и VFLO

QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и VFLO

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что сопоставимо с доходностью VFLO в 1.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.15%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.16%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and VFLO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (7.40%) compared to QVAL (3.86%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs VFLO's -17.79%.

On 3-year performance, VFLO leads with 24.15% vs 20.85% for QVAL. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFLO has performed better with a 24.15% return vs 20.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

QVAL and VFLO have nearly identical dividend yields, around 1.15%.

QVAL is categorized as Mid Cap Value Equities, while VFLO is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Victory. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор