Сравнение QVAL с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
QVAL и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVAL или VBR.
Основные характеристики
| QVAL | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.02% | 19.39% |
| Дох-ть за 1 год | 32.16% | 39.83% |
| Дох-ть за 3 года | 8.81% | 6.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.73% | 11.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.79% | 9.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 4.07 | 2.95 |
| Коэф-т Мартина | 11.86 | 12.96 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 2.95% |
| Дневная вол-ть | 15.80% | 17.16% |
| Макс. просадка | -51.49% | -62.01% |
| Текущая просадка | -0.94% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QVAL и VBR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVAL и VBR
С начала года, QVAL показывает доходность 16.02%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 19.39%. За последние 10 лет акции QVAL уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 7.79% против 9.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и VBR
QVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVAL c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и VBR
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности VBR в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.61% | 1.76% | 2.00% | 1.22% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.07% | 1.30% | 1.37% | 0.15% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.88% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и VBR
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и VBR
Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 4.11%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.