PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVAL с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с VBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. QVAL is actively managed, while VBR is passively managed. Over the past 10 years, QVAL returned 11.64%/yr vs 10.53%/yr for VBR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 14.68%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции QVAL превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 11.64% против 10.53% соответственно.

QVAL

1 день
-0.23%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.68%
6 месяцев
15.27%
1 год
29.65%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.64%

VBR

1 день
-0.39%
1 месяц
2.39%
С начала года
11.67%
6 месяцев
11.95%
1 год
25.78%
3 года*
16.44%
5 лет*
7.95%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVAL и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.68%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.67%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between QVAL and VBR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.88

The correlation between QVAL and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVAL и VBR

Секторы
QVAL
VBR

Потребительский циклический сектор

32.4%
12.4%

Технологии

16.7%
10.6%

Промышленность

15.0%
18.1%

Здравоохранение

11.1%
7.9%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.0%

Сырьевые материалы

7.6%
6.3%

Энергетика

5.5%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.5%

Недвижимость

2.0%
10.1%

Финансовые услуги

-

17.6%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

QVAL
32.4%
VBR
12.4%

Технологии

QVAL
16.7%
VBR
10.6%

Промышленность

QVAL
15.0%
VBR
18.1%

Здравоохранение

QVAL
11.1%
VBR
7.9%

Потребительский защитный сектор

QVAL
7.9%
VBR
4.0%

Сырьевые материалы

QVAL
7.6%
VBR
6.3%

Энергетика

QVAL
5.5%
VBR
5.2%

Коммуникационные услуги

QVAL
3.8%
VBR
2.5%

Недвижимость

QVAL
2.0%
VBR
10.1%

Финансовые услуги

QVAL

-

VBR
17.6%

Коммунальные услуги

QVAL

-

VBR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с IVV
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

QVAL vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVAL c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVALVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.71

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.52

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

2.93

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

10.32

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVAL vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVALVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.71

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.40

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.42

+0.07

Просадки

Сравнение просадок QVAL и VBR

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-61.98%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-8.85%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-24.19%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-24.19%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

-45.28%

-6.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.39%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-8.27%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.50%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и VBR

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.96%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.46%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

15.17%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

19.77%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

21.73%

+1.06%

Сравнение комиссий QVAL и VBR

QVAL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и VBR

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and VBR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVAL has higher volatility (4.16%) compared to VBR (3.96%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, QVAL leads with 11.64% vs 10.53% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QVAL has performed better with a 11.64% return vs 10.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

VBR has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.46% for QVAL.

QVAL is categorized as Mid Cap Value Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.05% for VBR.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор