Сравнение QVAL с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Invesco QQQ (QQQ).
QVAL и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVAL или QQQ.
Основные характеристики
| QVAL | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.02% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 32.16% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 8.81% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.73% | 21.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.79% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 4.07 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 11.86 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 15.80% | 17.47% |
| Макс. просадка | -51.49% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.94% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QVAL и QQQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QVAL и QQQ
С начала года, QVAL показывает доходность 16.02%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции QVAL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.79% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и QQQ
QVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVAL c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и QQQ
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.61% | 1.76% | 2.00% | 1.22% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.07% | 1.30% | 1.37% | 0.15% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и QQQ
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и QQQ
Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 4.11%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.