PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPIX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPIX и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		9.02%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-7.13%

Доходность по периодам

С начала года, QRPIX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

QRPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.32%
3 года*
20.11%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с QNZNXQRPIX с ACWVQRPIX с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий QRPIX и VOO

QRPIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

QRPIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.01

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.53

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.55

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

7.31

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPIX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.01

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.52

0.71

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.83

-0.08

Корреляция

Корреляция между QRPIX и VOO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPIX и VOO

Дивидендная доходность QRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок QRPIX и VOO

Максимальная просадка QRPIX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-33.99%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-11.98%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.29%

-24.52%

+13.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-5.55%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-3.72%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.55%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPIX и VOO

Текущая волатильность для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) составляет 2.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что QRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

5.34%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

9.47%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

18.11%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

16.82%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

17.99%

-7.64%