- ISIN
- US00203H1804
- CUSIP
- 00203H180
- Эмитент
- AQR Funds
- Дата выпуска
- 18 сент. 2017 г.
- Категория
- Multistrategy
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) прибавил 18.9% с начала года. Текущая цена акции QRPIX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QRPIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,443.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) показал доход в 18.92% с начала года и 35.36% за последние 12 месяцев.
AQR Alternative Risk Premia Fund
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 18.92%
- 6 месяцев
- 21.21%
- 1 год
- 35.36%
- 3 года*
- 23.68%
- 5 лет*
- 19.56%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность QRPIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2024 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении QRPIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.37% | 4.81% | -0.33% | 4.34% | 2.94% | 1.55% | 18.92% | ||||||
| 2025 | 4.25% | 5.52% | 1.37% | -5.00% | 1.17% | 2.15% | 1.54% | 1.67% | 4.46% | 3.45% | 0.65% | 0.38% | 23.39% |
| 2024 | 7.92% | 4.58% | 6.84% | 0.77% | 2.03% | -3.07% | 0.09% | -1.37% | 0.26% | -3.63% | 2.15% | 1.51% | 18.85% |
| 2023 | 0.53% | 4.52% | -5.83% | 1.28% | -2.32% | 6.58% | -0.61% | 4.28% | 7.03% | -1.92% | -1.12% | -4.47% | 7.23% |
| 2022 | 7.14% | -0.49% | -0.12% | 7.33% | 5.67% | -2.52% | -2.70% | 1.73% | 0.68% | 7.67% | -0.21% | -0.63% | 25.26% |
| 2021 | 0.87% | 1.01% | 6.84% | -0.53% | 0.67% | -0.53% | 2.41% | -0.13% | -0.00% | -2.88% | 0.13% | 5.97% | 14.27% |
Метрики бенчмарка
AQR Alternative Risk Premia Fund has an annualized alpha of 9.19%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 22, 2018.
- This fund captured 17.26% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -14.95%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.19%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 17.26%
- Участие в снижении
- -14.95%
Комиссия
Комиссия QRPIX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QRPIX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QRPIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.41 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.37 | 2.93 | +7.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.91 | 13.52 | +16.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Alternative Risk Premia Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.25 | $0.44 | $0.00 | $0.31 | $0.14 | $0.08 | $0.01 |
Дивидендный доход | 1.22% | 1.45% | 2.24% | 4.52% | 0.00% | 4.08% | 1.98% | 0.85% | 0.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Alternative Risk Premia Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR Alternative Risk Premia Fund показал максимальную просадку в 28.45%, зарегистрированную 8 дек. 2020 г.. Полное восстановление заняло 356 торговых сессий.
Текущая просадка AQR Alternative Risk Premia Fund составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -28.45%дек. 2020 г. | 2y 6mo | 1y 5mo | 3y 11moмай 2018 г. - май 2022 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -11.29%авг. 2024 г. | 2mo 3d | 5mo 28d | 8mo 1dиюнь 2024 г. - янв. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.07%апр. 2025 г. | 6d | 4mo 5d | 4mo 11dапр. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -9.88%авг. 2022 г. | 1mo 20d | 2mo 11d | 4mo 1dиюнь 2022 г. - окт. 2022 г. |
Откат 2023 года2023 | -8.92%март 2023 г. | 8d | 4mo 26d | 5mo 4dмарт 2023 г. - авг. 2023 г. |
Показатели просадок
| QRPIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.45% | -56.78% | +28.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -9.10% | +5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.29% | -18.90% | +7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.29% | -25.43% | +14.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.74% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -10.72% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.97% | -0.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QRPIX
Добавьте AQR Alternative Risk Premia Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QRPIX