PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPIX с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPIX с ACWV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV).

QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г.. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPIX и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPIX и ACWV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		9.02%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		0.65%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-0.99%

Доходность по периодам

С начала года, QRPIX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 0.65%.

QRPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.32%
3 года*
20.11%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—

ACWV

1 день
0.01%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.88%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с VOOQRPIX с QNZNXQRPIX с SPY
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с MVOL.LACWV с VTACWV с EFAVACWV с VOOACWV с VXUSACWV с XMW.TO

Сравнение комиссий QRPIX и ACWV

QRPIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

QRPIX vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPIX c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPIXACWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.46

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

0.69

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.10

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.64

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

2.77

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPIX vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPIX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPIX и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPIXACWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.46

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.52

0.60

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.70

+0.05

Корреляция

Корреляция между QRPIX и ACWV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPIX и ACWV

Дивидендная доходность QRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности ACWV в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%0.00%0.00%0.00%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.07%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%

Просадки

Сравнение просадок QRPIX и ACWV

Максимальная просадка QRPIX за все время составила -28.45%, примерно равная максимальной просадке ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPIX и ACWV.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPIXACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-28.82%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-7.56%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.29%

-18.14%

+6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-4.54%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-3.11%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.76%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPIX и ACWV

Текущая волатильность для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) составляет 2.55%, в то время как у iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что QRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPIXACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.16%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

5.53%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

10.74%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

10.24%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

12.31%

-1.96%