Сравнение QRPIX с DIAMX
QRPIX (AQR Alternative Risk Premia Fund - Class I) and DIAMX (Diamond Hill Long-Short Fund) are both mutual funds - QRPIX is a Multistrategy fund managed by AQR, while DIAMX is a Long-Short fund managed by Diamond Hill. Over the past 5 years, QRPIX returned 20.04%/yr vs 6.60%/yr for DIAMX. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QRPIX charges 1.48%/yr vs 1.36%/yr for DIAMX.
Доходность
Сравнение доходности QRPIX и DIAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QRPIX показывает доходность 21.98%, что значительно выше, чем у DIAMX с доходностью -0.62%.
QRPIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.68%
- 6 месяцев
- 17.37%
- С начала года
- 21.98%
- 1 год
- 35.31%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.88%
DIAMX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.90%
- 6 месяцев
- -0.13%
- С начала года
- -0.62%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 7.27%
- Всё время*
- 6.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам QRPIX и DIAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRPIX AQR Alternative Risk Premia Fund - Class I | 21.98% | 23.39% | 18.85% | 7.23% | 25.26% | 14.27% | -21.04% | -2.98% | -4.46% |
DIAMX Diamond Hill Long-Short Fund | -0.62% | 18.76% | 9.93% | 12.14% | -8.75% | 19.04% | -0.56% | 22.80% | -5.93% |
Correlation
The correlation between QRPIX and DIAMX is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2018 г. | 0.02 |
The correlation between QRPIX and DIAMX shifts across timeframes, from 0.02 (5 years) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRPIX vs. DIAMX — Ранг доходности на риск
QRPIX
DIAMX
Сравнение QRPIX c DIAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund - Class I (QRPIX) и Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QRPIX | DIAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.18 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.92 | 0.91 | +9.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.83 | 2.46 | +24.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QRPIX и DIAMX
Максимальная просадка QRPIX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки DIAMX в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPIX и DIAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRPIX | DIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.45% | -40.92% | +12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | -9.06% | +5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.29% | -9.06% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.29% | -16.96% | +5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.30% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -6.83% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 3.34% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRPIX и DIAMX
Текущая волатильность для AQR Alternative Risk Premia Fund - Class I (QRPIX) составляет 2.24%, в то время как у Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что QRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRPIX | DIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 3.44% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 6.81% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 8.05% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 10.61% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 12.86% | -2.53% |
Сравнение комиссий QRPIX и DIAMX
QRPIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии DIAMX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRPIX и DIAMX
Дивидендная доходность QRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности DIAMX в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMX Diamond Hill Long-Short Fund | 1.40% | 1.39% | 9.52% | 4.03% | 5.07% | 10.81% | 0.97% | 6.32% | 4.94% | 2.15% | 3.42% | 0.48% |
QRPIX AQR Alternative Risk Premia Fund - Class I | 1.19% | 1.45% | 2.24% | 4.52% | 0.00% | 4.08% | 1.98% | 0.85% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QRPIX and DIAMX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIAMX has higher volatility (3.44%) compared to QRPIX (2.24%). In terms of maximum drawdown, QRPIX dropped -28.45% vs DIAMX's -40.92%.
QRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QRPIX и DIAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор