PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPIX с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPIX с QMNNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).

QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г.. QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPIX и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPIX и QMNNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		9.02%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-8.80%

Доходность по периодам

С начала года, QRPIX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -3.52%.

QRPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.32%
3 года*
20.11%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund

AQR Equity Market Neutral Fund N

Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с QNZNXQRPIX с VOOQRPIX с ACWVQRPIX с SPY
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-BQMNNX с MMTM

Сравнение комиссий QRPIX и QMNNX

QRPIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

QRPIX vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPIX c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPIXQMNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.77

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.40

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.06

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

5.15

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPIX vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPIX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMNNX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPIX и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPIXQMNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.77

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.52

1.94

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.87

-0.13

Корреляция

Корреляция между QRPIX и QMNNX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPIX и QMNNX

Дивидендная доходность QRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности QMNNX в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%0.00%0.00%0.00%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Просадки

Сравнение просадок QRPIX и QMNNX

Максимальная просадка QRPIX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPIX и QMNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPIXQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-39.22%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-5.47%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.29%

-14.23%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-3.92%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-10.67%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.19%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPIX и QMNNX

AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что QRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPIXQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

1.36%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

4.07%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

6.29%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

9.53%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

8.23%

+2.12%