Сравнение QRPIX с QNZIX
QRPIX (AQR Alternative Risk Premia Fund - Class I) and QNZIX (AQR Trend Total Return Fund Class I) are both mutual funds - QRPIX is a Multistrategy fund managed by AQR, while QNZIX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR. Over the past 3 years, QRPIX returned 22.22%/yr vs 27.99%/yr for QNZIX. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QRPIX charges 1.48%/yr vs 1.27%/yr for QNZIX.
Доходность
Сравнение доходности QRPIX и QNZIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QRPIX показывает доходность 21.98%, что значительно выше, чем у QNZIX с доходностью 14.37%.
QRPIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.68%
- 6 месяцев
- 17.37%
- С начала года
- 21.98%
- 1 год
- 35.31%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.88%
QNZIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 6.80%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам QRPIX и QNZIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QRPIX AQR Alternative Risk Premia Fund - Class I | 21.98% | 23.39% | 18.85% | 7.23% | 12.47% |
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 14.37% | 23.26% | 35.22% | 23.03% | 1.57% |
Correlation
The correlation between QRPIX and QNZIX is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between QRPIX and QNZIX shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRPIX vs. QNZIX — Ранг доходности на риск
QRPIX
QNZIX
Сравнение QRPIX c QNZIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund - Class I (QRPIX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QRPIX | QNZIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.48 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.92 | 4.80 | +5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.83 | 15.31 | +11.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QRPIX и QNZIX
Максимальная просадка QRPIX за все время составила -28.45%, что больше максимальной просадки QNZIX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPIX и QNZIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRPIX | QNZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.45% | -18.35% | -10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | -6.61% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.29% | -13.51% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -3.62% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -2.81% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.07% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRPIX и QNZIX
Текущая волатильность для AQR Alternative Risk Premia Fund - Class I (QRPIX) составляет 2.24%, в то время как у AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что QRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRPIX | QNZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 3.68% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 8.01% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 11.60% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 12.11% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 12.11% | -1.78% |
Сравнение комиссий QRPIX и QNZIX
QRPIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии QNZIX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRPIX и QNZIX
Дивидендная доходность QRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности QNZIX в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 0.93% | 1.07% | 16.81% | 23.32% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRPIX AQR Alternative Risk Premia Fund - Class I | 1.19% | 1.45% | 2.24% | 4.52% | 0.00% | 4.08% | 1.98% | 0.85% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
QRPIX and QNZIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QNZIX has higher volatility (3.68%) compared to QRPIX (2.24%). In terms of maximum drawdown, QRPIX dropped -28.45% vs QNZIX's -18.35%.
QRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QRPIX и QNZIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор