Сравнение QRPIX с QNZIX

С начала года, QRPIX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у QNZIX с доходностью 6.97%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRPIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии QNZIX в 1.27%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QRPIX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QNZIX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPIX и QNZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QRPIX и QNZIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность QRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности QNZIX в 1.00%

Максимальная просадка QRPIX за все время составила -28.45%, что больше максимальной просадки QNZIX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPIX и QNZIX.

Текущая волатильность для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) составляет 2.55%, в то время как у AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что QRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.