PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPIX с QNZNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPIX с QNZNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX).

QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г.. QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPIX и QNZNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPIX и QNZNX

2026 (YTD)2025202420232022
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		9.02%23.39%18.85%7.23%13.69%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		6.92%22.88%34.96%22.73%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, QRPIX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у QNZNX с доходностью 6.92%.

QRPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.32%
3 года*
20.11%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—

QNZNX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.38%
С начала года
6.92%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.14%
3 года*
28.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund

AQR Trend Total Return Fund

Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с VOOQRPIX с ACWVQRPIX с SPY
Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QMNNXQNZNX с QMHIXQNZNX с QSPIXQNZNX с QLEIXQNZNX с SPYQNZNX с SPMO

Сравнение комиссий QRPIX и QNZNX

QRPIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии QNZNX в 1.52%.

QNZNX
AQR Trend Total Return Fund
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

QRPIX vs. QNZNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPIX c QNZNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPIXQNZNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.04

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.55

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.76

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

13.76

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPIX vs. QNZNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPIX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QNZNX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPIX и QNZNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPIXQNZNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.04

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.79

-1.04

Корреляция

Корреляция между QRPIX и QNZNX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPIX и QNZNX

Дивидендная доходность QRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности QNZNX в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.80%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRPIX и QNZNX

Максимальная просадка QRPIX за все время составила -28.45%, что больше максимальной просадки QNZNX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPIX и QNZNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPIXQNZNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-18.38%

-10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-10.29%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-2.17%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-2.88%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.07%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPIX и QNZNX

AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) имеют волатильность 2.55% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPIXQNZNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.66%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

8.89%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

13.67%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

12.20%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

12.20%

-1.85%