PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPIX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPIX с QLEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPIX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPIX и QLEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		9.02%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-14.54%

Доходность по периодам

С начала года, QRPIX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -2.98%.

QRPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.32%
3 года*
20.11%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с VOOQRPIX с QNZNXQRPIX с ACWVQRPIX с SPY
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий QRPIX и QLEIX

QRPIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund

Доходность на риск

QRPIX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPIX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPIXQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.33

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

3.01

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.10

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

12.22

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPIX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPIX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLEIX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPIX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPIXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.33

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.52

2.22

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.11

-0.36

Корреляция

Корреляция между QRPIX и QLEIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPIX и QLEIX

Дивидендная доходность QRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%0.00%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок QRPIX и QLEIX

Максимальная просадка QRPIX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPIX и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPIXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-38.11%

+9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-6.49%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.29%

-17.07%

+5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-3.57%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-7.80%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.64%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPIX и QLEIX

AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что QRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPIXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

1.88%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

4.90%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

8.61%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

10.22%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

10.55%

-0.20%