PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPIX с QSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPIX с QSPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).

QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPIX и QSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPIX и QSPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		9.02%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		9.83%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-8.22%-10.72%

Доходность по периодам

С начала года, QRPIX показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 9.83%.

QRPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.32%
3 года*
20.11%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—

QSPIX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.04%
С начала года
9.83%
6 месяцев
13.08%
1 год
12.95%
3 года*
19.88%
5 лет*
18.87%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund

AQR Style Premia Alternative Fund

Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с VOOQRPIX с QNZNXQRPIX с ACWVQRPIX с SPY
Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с GAFYXQSPIX с AQRIXQSPIX с GFSYXQSPIX с TMSRX

Сравнение комиссий QRPIX и QSPIX

QRPIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.

QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

QRPIX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPIX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPIXQSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.38

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.89

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.74

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

5.25

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPIX vs. QSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPIX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа QSPIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPIX и QSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPIXQSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.38

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.52

1.19

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.61

+0.14

Корреляция

Корреляция между QRPIX и QSPIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPIX и QSPIX

Дивидендная доходность QRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности QSPIX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%0.00%0.00%0.00%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.34%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%

Просадки

Сравнение просадок QRPIX и QSPIX

Максимальная просадка QRPIX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPIX и QSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPIXQSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-41.37%

+12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-7.79%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.29%

-17.13%

+5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.31%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-9.54%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.70%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPIX и QSPIX

AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) имеют волатильность 2.55% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPIXQSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.57%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

6.59%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

10.11%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

15.95%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

12.76%

-2.41%