PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQY с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QQQY и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.28%
10.06%
QQQY
QQQM

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 22.73%.


QQQY

С начала года

10.66%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

5.56%

1 год

17.05%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQM

С начала года

22.73%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

10.28%

1 год

30.52%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


QQQYQQQM
Коэф-т Шарпа1.461.76
Коэф-т Сортино1.732.35
Коэф-т Омега1.261.32
Коэф-т Кальмара1.722.25
Коэф-т Мартина6.118.21
Индекс Язвы2.83%3.72%
Дневная вол-ть11.86%17.41%
Макс. просадка-10.07%-35.05%
Текущая просадка-2.25%-2.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQY и QQQM

QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.


QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QQQY и QQQM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQY c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQY, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.461.76
Коэффициент Сортино QQQY, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.732.35
Коэффициент Омега QQQY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.32
Коэффициент Кальмара QQQY, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.722.25
Коэффициент Мартина QQQY, с текущим значением в 6.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.118.21
QQQY
QQQM

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.401.601.802.002.202.402.60Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.46
1.76
QQQY
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и QQQM

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 86.90%, что больше доходности QQQM в 0.65%


TTM2023202220212020
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
86.90%20.64%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.65%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и QQQM

Максимальная просадка QQQY за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.25%
-2.75%
QQQY
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и QQQM

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 4.33%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.33%
5.62%
QQQY
QQQM