PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQY с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQQY и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQY и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQY и QQQM

2026 (YTD)202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-4.82%14.96%7.70%7.22%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%9.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQY показывает доходность -4.82%, а QQQM немного выше – -4.75%.

QQQY

1 день
1.19%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-3.93%
1 год
14.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с TSLYQQQY с JEPIQQQY с JEPQ
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий QQQY и QQQM

QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

QQQY vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQYQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.09

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.68

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.02

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

7.35

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQYQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.09

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.64

+0.02

Корреляция

Корреляция между QQQY и QQQM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и QQQM

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.97%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM202520242023202220212020
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		44.97%45.34%83.34%20.64%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и QQQM

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQYQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-35.04%

+15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-12.55%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-7.86%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-8.47%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.44%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и QQQM

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 6.38% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQYQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.58%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

12.79%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

22.45%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

22.24%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

22.26%

-7.58%