Сравнение QQQY с QQQM
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQY is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past year, QQQY returned 24.70% vs 28.72% for QQQM. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. QQQY charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQY показывает доходность 16.75%, а QQQM немного выше – 17.07%.
QQQY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 18.88%
- С начала года
- 16.75%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.35%
QQQM
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 18.73%
- С начала года
- 17.07%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.17B | $981.56M | $1.20B | |
| $2.03M | $2.09M | $2.86M |
Сравнение доходности по годам QQQY и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 16.75% | 14.96% | 7.70% | 7.19% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.07% | 20.85% | 25.68% | 9.88% |
Correlation
The correlation between QQQY and QQQM is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between QQQY and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY vs. QQQM — Ранг доходности на риск
QQQY
QQQM
Сравнение QQQY c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQY | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.41 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 7.64 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQY и QQQM
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -35.04% | +15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -11.96% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -3.76% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -8.14% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.77% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и QQQM
Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 7.03%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 7.41% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 16.21% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 19.42% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 22.81% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 22.36% | -6.51% |
Сравнение комиссий QQQY и QQQM
QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и QQQM
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.98%, что больше доходности QQQM в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.98% | 45.34% | 83.34% | 20.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, QQQY and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQQM has higher volatility (7.41%) compared to QQQY (7.03%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs QQQM's -35.04%.
On 1-year performance, QQQM leads with 28.72% vs 24.70% for QQQY. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 28.72% return vs 24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 35.98%, compared with 0.44% for QQQM.
They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for QQQY and 0.15% for QQQM.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQY и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор