PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQY с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQY с QQQM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQQY и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance ETFs. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQY или QQQM.

Корреляция

Корреляция между QQQY и QQQM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQQY и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.92%
25.43%
QQQY
QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQY:

-0.19

QQQM:

0.49

Коэф-т Сортино

QQQY:

-0.12

QQQM:

0.85

Коэф-т Омега

QQQY:

0.98

QQQM:

1.12

Коэф-т Кальмара

QQQY:

-0.18

QQQM:

0.54

Коэф-т Мартина

QQQY:

-0.57

QQQM:

1.87

Индекс Язвы

QQQY:

5.88%

QQQM:

6.58%

Дневная вол-ть

QQQY:

17.62%

QQQM:

24.96%

Макс. просадка

QQQY:

-19.04%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

QQQY:

-16.47%

QQQM:

-13.24%

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность -12.19%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -8.44%.

QQQY

С начала года

-12.19%

1 месяц

-10.38%

6 месяцев

-13.46%

1 год

-4.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQM

С начала года

-8.44%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.76%

1 год

10.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQQY и QQQM

QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQY: 0.99%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQY и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг риск-скорректированной доходности QQQY, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQY c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QQQY, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQY: -0.19
QQQM: 0.49
Коэффициент Сортино QQQY, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQY: -0.12
QQQM: 0.85
Коэффициент Омега QQQY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QQQY: 0.98
QQQM: 1.12
Коэффициент Кальмара QQQY, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQY: -0.18
QQQM: 0.54
Коэффициент Мартина QQQY, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQY: -0.57
QQQM: 1.87

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.49
QQQY
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и QQQM

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 92.79%, что больше доходности QQQM в 0.65%

TTM20242023202220212020
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		92.79%83.34%20.64%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.65%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и QQQM

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.04%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.47%
-13.24%
QQQY
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и QQQM

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 11.06%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.06%
16.58%
QQQY
QQQM