Сравнение QQQY с JEPQ
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQY is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, QQQY returned 27.96% vs 23.49% for JEPQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QQQY charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQY показывает доходность 14.30%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.54%.
QQQY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 14.30%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQY и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 14.30% | 14.96% | 7.70% | 7.19% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.54% | 15.18% | 24.85% | 6.62% |
Correlation
The correlation between QQQY and JEPQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between QQQY and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
QQQY
JEPQ
Сравнение QQQY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQY | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.68 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 12.63 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQY и JEPQ
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -20.07% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -8.82% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -2.75% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -3.39% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.86% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и JEPQ
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что QQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 6.27% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | 10.52% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 13.06% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 16.78% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 16.78% | -1.40% |
Сравнение комиссий QQQY и JEPQ
QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и JEPQ
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.72%, что больше доходности JEPQ в 10.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.25% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.72% | 45.34% | 83.34% | 20.64% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QQQY and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQQY has higher volatility (8.51%) compared to JEPQ (6.27%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs JEPQ's -20.07%.
On 1-year performance, QQQY leads with 27.96% vs 23.49% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 6.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 27.96% return vs 23.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 35.72%, compared with 10.25% for JEPQ.
They also come from different issuers: Defiance and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for QQQY and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQY и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор