PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQY с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQY с JEPQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

QQQY и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance ETFs. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQY или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между QQQY и JEPQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQQY и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQY:

0.06

JEPQ:

0.39

Коэф-т Сортино

QQQY:

0.21

JEPQ:

0.70

Коэф-т Омега

QQQY:

1.03

JEPQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

QQQY:

0.08

JEPQ:

0.41

Коэф-т Мартина

QQQY:

0.24

JEPQ:

1.46

Индекс Язвы

QQQY:

6.38%

JEPQ:

5.60%

Дневная вол-ть

QQQY:

17.72%

JEPQ:

20.24%

Макс. просадка

QQQY:

-19.05%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

QQQY:

-10.00%

JEPQ:

-8.99%

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -4.81%.

QQQY

С начала года

-5.38%

1 месяц

11.18%

6 месяцев

-8.43%

1 год

0.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-4.81%

1 месяц

6.91%

6 месяцев

-3.46%

1 год

7.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQQY и JEPQ

QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQY и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг риск-скорректированной доходности QQQY, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и JEPQ

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 80.84%, что больше доходности JEPQ в 11.50%

TTM202420232022
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		80.84%83.34%20.64%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.50%9.66%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и JEPQ

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и JEPQ

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 6.86% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...