Сравнение QQQY с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
QQQY и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQY и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQY и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | -4.82% | 14.96% | 7.70% | 7.22% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 6.08% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQY показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
QQQY
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQY и JEPQ
QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
QQQY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
QQQY
JEPQ
Сравнение QQQY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQY | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.66 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.82 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 8.93 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между QQQY и JEPQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и JEPQ
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.97%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 44.97% | 45.34% | 83.34% | 20.64% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок QQQY и JEPQ
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -20.07% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.58% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -4.89% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -3.55% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.36% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и JEPQ
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 6.38% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 6.08% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 10.52% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 18.54% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 16.91% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 16.91% | -2.23% |