Сравнение QQQY с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
QQQY и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance ETFs. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQY или JEPQ.
Основные характеристики
| QQQY | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.72% | 18.57% |
| Дох-ть за 1 год | 19.26% | 26.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 2.42 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.08 | 2.75 |
| Коэф-т Мартина | 7.43 | 11.90 |
| Индекс Язвы | 2.81% | 2.47% |
| Дневная вол-ть | 11.57% | 12.18% |
| Макс. просадка | -10.07% | -16.82% |
| Текущая просадка | -2.84% | -1.53% |
Корреляция
Корреляция между QQQY и JEPQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и JEPQ
С начала года, QQQY показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 18.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQY и JEPQ
QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQQY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и JEPQ
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 84.27%, что больше доходности JEPQ в 9.72%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 84.27% | 20.64% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.72% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок QQQY и JEPQ
Максимальная просадка QQQY за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и JEPQ
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что QQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.