PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQY с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQY и JEPQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности QQQY и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.05%
33.34%
QQQY
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQY:

1.03

JEPQ:

2.14

Коэф-т Сортино

QQQY:

1.25

JEPQ:

2.78

Коэф-т Омега

QQQY:

1.19

JEPQ:

1.43

Коэф-т Кальмара

QQQY:

1.26

JEPQ:

2.50

Коэф-т Мартина

QQQY:

4.43

JEPQ:

10.77

Индекс Язвы

QQQY:

2.87%

JEPQ:

2.49%

Дневная вол-ть

QQQY:

12.29%

JEPQ:

12.53%

Макс. просадка

QQQY:

-10.07%

JEPQ:

-16.82%

Текущая просадка

QQQY:

-3.37%

JEPQ:

-1.48%

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 25.70%.


QQQY

С начала года

11.04%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

1.26%

1 год

12.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

25.70%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

9.33%

1 год

26.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQY и JEPQ

QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.032.14
Коэффициент Сортино QQQY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.252.78
Коэффициент Омега QQQY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.43
Коэффициент Кальмара QQQY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.262.50
Коэффициент Мартина QQQY, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.4310.77
QQQY
JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
1.03
2.14
QQQY
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и JEPQ

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 85.25%, что больше доходности JEPQ в 9.41%


TTM20232022
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
85.25%20.64%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.41%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и JEPQ

Максимальная просадка QQQY за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.37%
-1.48%
QQQY
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и JEPQ

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что QQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.07%
2.83%
QQQY
JEPQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab