Сравнение QQQY с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
QQQY и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance ETFs. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQY или JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и JEPQ
Доходность по периодам
С начала года, QQQY показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 21.86%.
QQQY
10.66%
-0.54%
5.56%
17.05%
N/A
N/A
JEPQ
21.86%
2.15%
8.87%
26.31%
N/A
N/A
Основные характеристики
| QQQY | JEPQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.72 | 2.47 |
| Коэф-т Мартина | 6.11 | 10.65 |
| Индекс Язвы | 2.83% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 11.86% | 12.34% |
| Макс. просадка | -10.07% | -16.82% |
| Текущая просадка | -2.25% | -1.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQY и JEPQ
QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между QQQY и JEPQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQQY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и JEPQ
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 86.90%, что больше доходности JEPQ в 9.46%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 86.90% | 20.64% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.46% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок QQQY и JEPQ
Максимальная просадка QQQY за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и JEPQ
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что QQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.