PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQY с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QQQY и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.28%
10.03%
QQQY
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 22.63%.


QQQY

С начала года

10.66%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

5.56%

1 год

17.05%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQ

С начала года

22.63%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

10.25%

1 год

30.41%

5 лет (среднегодовая)

20.71%

10 лет (среднегодовая)

18.02%

Основные характеристики


QQQYQQQ
Коэф-т Шарпа1.461.75
Коэф-т Сортино1.732.34
Коэф-т Омега1.261.32
Коэф-т Кальмара1.722.25
Коэф-т Мартина6.118.17
Индекс Язвы2.83%3.73%
Дневная вол-ть11.86%17.44%
Макс. просадка-10.07%-82.98%
Текущая просадка-2.25%-2.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQY и QQQ

QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QQQY и QQQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQY c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQY, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.461.75
Коэффициент Сортино QQQY, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.732.34
Коэффициент Омега QQQY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.32
Коэффициент Кальмара QQQY, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.722.25
Коэффициент Мартина QQQY, с текущим значением в 6.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.118.17
QQQY
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.401.601.802.002.202.402.60Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.46
1.75
QQQY
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и QQQ

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 86.90%, что больше доходности QQQ в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
86.90%20.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и QQQ

Максимальная просадка QQQY за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.25%
-2.75%
QQQY
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и QQQ

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 4.33%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.33%
5.62%
QQQY
QQQ