PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQY с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQY и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQY и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQY и QQQ

2026 (YTD)202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-4.82%14.96%7.70%7.22%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%8.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQY показывает доходность -4.82%, а QQQ немного выше – -4.76%.

QQQY

1 день
1.19%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-3.93%
1 год
14.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPIQQQY с TSLYQQQY с JEPQ
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий QQQY и QQQ

QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

QQQY vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQYQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.07

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.66

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.00

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

7.32

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQYQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.07

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.38

+0.28

Корреляция

Корреляция между QQQY и QQQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и QQQ

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.97%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		44.97%45.34%83.34%20.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и QQQ

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-82.97%

+63.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-12.62%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-7.86%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-32.99%

+29.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.44%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и QQQ

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.38% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.61%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

12.82%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

22.70%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

22.38%

-7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

22.25%

-7.57%