Сравнение QQQY с QQQ
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQY is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, QQQY returned 24.70% vs 28.64% for QQQ. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. QQQY charges 0.99%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQY показывает доходность 16.75%, а QQQ немного выше – 17.04%.
QQQY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 18.88%
- С начала года
- 16.75%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.35%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $34.07B | $28.96B | $31.85B | |
| $2.03M | $2.09M | $2.86M |
Сравнение доходности по годам QQQY и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 16.75% | 14.96% | 7.70% | 7.19% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 25.58% | 9.87% |
Correlation
The correlation between QQQY and QQQ is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between QQQY and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY vs. QQQ — Ранг доходности на риск
QQQY
QQQ
Сравнение QQQY c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQY | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.40 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 7.62 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQY и QQQ
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -82.97% | +63.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -11.96% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -3.76% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -32.61% | +29.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.77% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и QQQ
Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 7.03%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 7.44% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 16.38% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 19.56% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 22.97% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 22.53% | -6.68% |
Сравнение комиссий QQQY и QQQ
QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и QQQ
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.98%, что больше доходности QQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.98% | 45.34% | 83.34% | 20.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, QQQY and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQQ has higher volatility (7.44%) compared to QQQY (7.03%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs QQQ's -82.97%.
On 1-year performance, QQQ leads with 28.64% vs 24.70% for QQQY. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 28.64% return vs 24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 35.98%, compared with 0.42% for QQQ.
They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for QQQY and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQY и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор