Сравнение QQQY с JEPI
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, QQQY returned 35.59% vs 8.25% for JEPI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQY charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQY показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.
QQQY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQY и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 18.85% | 14.96% | 7.70% | 7.22% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.69% | 8.09% | 12.57% | 1.77% |
Correlation
The correlation between QQQY and JEPI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between QQQY and JEPI shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY vs. JEPI — Ранг доходности на риск
QQQY
JEPI
Сравнение QQQY c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQY | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.19 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.24 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 3.96 | +9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 1.05 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.02 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок QQQY и JEPI
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -13.71% | -5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -6.68% | -4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -4.31% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -2.12% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.08% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и JEPI
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что QQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 1.46% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 6.10% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 7.87% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 11.06% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 10.80% | +3.94% |
Сравнение комиссий QQQY и JEPI
QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и JEPI
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.18%, что больше доходности JEPI в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.23% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.18% | 45.34% | 83.34% | 20.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY and JEPI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQY has higher volatility (4.14%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs JEPI's -13.71%.
On 1-year performance, QQQY leads with 35.59% vs 8.25% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 35.59% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 35.18%, compared with 8.23% for JEPI.
QQQY is categorized as Nasdaq-100, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Defiance and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for QQQY and 0.35% for JEPI.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQY и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор