Сравнение QQQY с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
QQQY и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance ETFs. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQY или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, QQQY показывает доходность 11.20%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 14.71%.
QQQY
11.20%
-0.06%
5.79%
17.04%
N/A
N/A
JEPI
14.71%
-0.18%
7.76%
17.98%
N/A
N/A
Основные характеристики
| QQQY | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 1.76 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.75 | 4.65 |
| Коэф-т Мартина | 6.21 | 18.00 |
| Индекс Язвы | 2.83% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 11.85% | 7.05% |
| Макс. просадка | -10.07% | -13.71% |
| Текущая просадка | -1.78% | -1.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQY и JEPI
QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между QQQY и JEPI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQQY c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и JEPI
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 86.48%, что больше доходности JEPI в 7.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 86.48% | 20.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок QQQY и JEPI
Максимальная просадка QQQY за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и JEPI
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что QQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.