Сравнение QQQY с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
QQQY и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance ETFs. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQY или JEPI.
Основные характеристики
| QQQY | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.72% | 12.90% |
| Дох-ть за 1 год | 19.26% | 17.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 3.86 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.08 | 5.04 |
| Коэф-т Мартина | 7.43 | 19.87 |
| Индекс Язвы | 2.81% | 0.98% |
| Дневная вол-ть | 11.57% | 7.03% |
| Макс. просадка | -10.07% | -13.71% |
| Текущая просадка | -2.84% | -1.76% |
Корреляция
Корреляция между QQQY и JEPI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и JEPI
С начала года, QQQY показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 12.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQY и JEPI
QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQQY c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и JEPI
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 84.27%, что больше доходности JEPI в 7.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 84.27% | 20.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.25% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок QQQY и JEPI
Максимальная просадка QQQY за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и JEPI
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что QQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.