Сравнение QQQY с QQQI
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, QQQY returned 35.59% vs 29.68% for QQQI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QQQY charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQY показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 13.04%.
QQQY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQY и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 18.85% | 14.96% | 5.37% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.04% | 18.62% | 19.83% |
Correlation
The correlation between QQQY and QQQI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between QQQY and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY vs. QQQI — Ранг доходности на риск
QQQY
QQQI
Сравнение QQQY c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQY | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.42 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.10 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 13.93 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 2.30 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.32 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок QQQY и QQQI
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, примерно равная максимальной просадке QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -20.00% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -9.61% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.52% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -2.19% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.14% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и QQQI
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что QQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 2.69% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 9.85% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 12.98% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 17.05% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 17.05% | -2.31% |
Сравнение комиссий QQQY и QQQI
QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и QQQI
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.18%, что больше доходности QQQI в 13.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.24% | 13.82% | 12.85% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.18% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, QQQY and QQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQQY has higher volatility (4.14%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQY leads with 35.59% vs 29.68% for QQQI. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 35.59% return vs 29.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 35.18%, compared with 13.24% for QQQI.
They also come from different issuers: Defiance and Neos. Their fees differ too: 0.99% for QQQY and 0.68% for QQQI.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQY и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор