PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQY с QQQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQY с QQQI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI).

QQQY и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance ETFs. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 30 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQY или QQQI.

Корреляция

Корреляция между QQQY и QQQI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQQY и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQY:

0.14

QQQI:

0.75

Коэф-т Сортино

QQQY:

0.33

QQQI:

1.22

Коэф-т Омега

QQQY:

1.05

QQQI:

1.18

Коэф-т Кальмара

QQQY:

0.18

QQQI:

0.83

Коэф-т Мартина

QQQY:

0.54

QQQI:

3.07

Индекс Язвы

QQQY:

6.44%

QQQI:

5.39%

Дневная вол-ть

QQQY:

17.78%

QQQI:

21.41%

Макс. просадка

QQQY:

-19.04%

QQQI:

-20.00%

Текущая просадка

QQQY:

-7.57%

QQQI:

-3.32%

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 1.61%.

QQQY

С начала года

-2.83%

1 месяц

9.53%

6 месяцев

-6.18%

1 год

2.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQI

С начала года

1.61%

1 месяц

10.55%

6 месяцев

2.85%

1 год

15.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQQY и QQQI

QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQY и QQQI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг риск-скорректированной доходности QQQY, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг риск-скорректированной доходности QQQI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQY c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и QQQI

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 78.72%, что больше доходности QQQI в 14.38%

TTM20242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		78.72%83.34%20.64%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		14.38%12.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и QQQI

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.04%, примерно равная максимальной просадке QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и QQQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и QQQI

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 4.79%, в то время как у NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...