PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQY с QQQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQY с QQQI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI).

QQQY и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance ETFs. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 30 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQY или QQQI.

Корреляция

Корреляция между QQQY и QQQI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQQY и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.08%
12.45%
QQQY
QQQI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQY:

-0.19

QQQI:

0.60

Коэф-т Сортино

QQQY:

-0.12

QQQI:

0.98

Коэф-т Омега

QQQY:

0.98

QQQI:

1.15

Коэф-т Кальмара

QQQY:

-0.18

QQQI:

0.64

Коэф-т Мартина

QQQY:

-0.57

QQQI:

2.50

Индекс Язвы

QQQY:

5.88%

QQQI:

5.08%

Дневная вол-ть

QQQY:

17.62%

QQQI:

21.32%

Макс. просадка

QQQY:

-19.04%

QQQI:

-20.00%

Текущая просадка

QQQY:

-16.47%

QQQI:

-10.71%

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность -12.19%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью -6.16%.

QQQY

С начала года

-12.19%

1 месяц

-10.38%

6 месяцев

-13.46%

1 год

-4.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQI

С начала года

-6.16%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

-1.99%

1 год

10.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQQY и QQQI

QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQY: 0.99%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQI: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQY и QQQI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг риск-скорректированной доходности QQQY, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг риск-скорректированной доходности QQQI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQY c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QQQY, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQY: -0.19
QQQI: 0.60
Коэффициент Сортино QQQY, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQY: -0.12
QQQI: 0.98
Коэффициент Омега QQQY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QQQY: 0.98
QQQI: 1.15
Коэффициент Кальмара QQQY, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQY: -0.18
QQQI: 0.64
Коэффициент Мартина QQQY, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQY: -0.57
QQQI: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-0.19
0.60
QQQY
QQQI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и QQQI

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 92.79%, что больше доходности QQQI в 15.57%

TTM20242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		92.79%83.34%20.64%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		15.57%12.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и QQQI

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.04%, примерно равная максимальной просадке QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и QQQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.47%
-10.71%
QQQY
QQQI

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и QQQI

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 11.06%, в то время как у NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.06%
15.24%
QQQY
QQQI