PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQH с IAUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQH с IAUI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past year, QQQH returned 15.33% vs 11.14% for IAUI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. QQQH charges 0.68%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.

Доходность

Сравнение доходности QQQH и IAUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью -7.74%.

QQQH

1 день
0.41%
1 месяц
-1.35%
С начала года
5.58%
6 месяцев
4.64%
1 год
15.33%
3 года*
18.50%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—

IAUI

1 день
0.96%
1 месяц
-10.18%
С начала года
-7.74%
6 месяцев
-9.97%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQH и IAUI

2026 (YTD)2025
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		5.58%11.22%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		-7.74%20.00%

Correlation

The correlation between QQQH and IAUI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

NEOS Gold High Income ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMI
Часто сравнивают с IAUI:
IAUI с KGLDIAUI с IGLDIAUI с IAUIAUI с GLDIAUI с GLDYIAUI с IAUMIAUI с BTCI

Доходность на риск

QQQH vs. IAUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IAUI
Ранг доходности на риск IAUI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c IAUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQHIAUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.52

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
0.81

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

0.50

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

1.56

+7.61

QQQH vs. IAUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа IAUI равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и IAUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQH и IAUI

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки IAUI в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и IAUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQHIAUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-22.50%

-8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-22.50%

+15.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-21.76%

+19.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-4.26%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

7.14%

-5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и IAUI

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) составляет 5.16%, в то время как у NEOS Gold High Income ETF (IAUI) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что QQQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQHIAUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

8.37%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

20.02%

-11.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

21.63%

-10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

21.23%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

21.23%

-7.78%

Сравнение комиссий QQQH и IAUI

QQQH берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и IAUI

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что меньше доходности IAUI в 14.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		14.06%6.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		9.01%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%

Часто задаваемые вопросы

QQQH and IAUI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUI has higher volatility (8.37%) compared to QQQH (5.16%). In terms of maximum drawdown, QQQH dropped -31.24% vs IAUI's -22.50%.

On 1-year performance, QQQH leads with 15.33% vs 11.14% for IAUI. On fees, QQQH is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQH has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQH has performed better with a 15.33% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.

IAUI has the higher dividend yield at 14.06%, compared with 9.01% for QQQH.

QQQH is categorized as Nasdaq-100, while IAUI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.68% for QQQH and 0.78% for IAUI.

QQQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQH и IAUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор