Сравнение QQQH с IAUI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI).
QQQH и IAUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г.. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQH и IAUI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQH и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | -2.89% | 11.55% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 6.76% | 20.56% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQH показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью 6.76%.
QQQH
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQH и IAUI
QQQH берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Доходность на риск
QQQH vs. IAUI — Ранг доходности на риск
QQQH
IAUI
Сравнение QQQH c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQH | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQH | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.74 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между QQQH и IAUI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQH и IAUI
Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что меньше доходности IAUI в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 9.43% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 9.83% | 6.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQQH и IAUI
Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и IAUI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQH | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.24% | -16.88% | -14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -9.46% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -1.89% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQH и IAUI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQH | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 20.80% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 20.80% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 20.80% | -7.29% |