Сравнение IAUI с KGLD
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IAUI charges 0.78%/yr vs 1.00%/yr for KGLD.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и KGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у KGLD с доходностью -5.13%.
IAUI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KGLD
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUI и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -5.63% | 20.38% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -5.13% | 29.75% |
Correlation
The correlation between IAUI and KGLD is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. KGLD — Ранг доходности на риск
IAUI
KGLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IAUI c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUI | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUI и KGLD
Максимальная просадка IAUI за все время составила -20.43%, что меньше максимальной просадки KGLD в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.43% | -26.24% | +5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.97% | -25.75% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -6.98% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и KGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 29.01% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 29.01% | -7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 29.01% | -7.95% |
Сравнение комиссий IAUI и KGLD
IAUI берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и KGLD
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.80%, что больше доходности KGLD в 13.72%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 14.80% | 6.88% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 13.72% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IAUI and KGLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
IAUI has the higher dividend yield at 14.80%, compared with 13.72% for KGLD.
They also come from different issuers: Neos and Kurv. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 1.00% for KGLD.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор