Сравнение IAUI с KGLD
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IAUI returned 15.13% vs 23.87% for KGLD. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. IAUI charges 0.78%/yr vs 1.00%/yr for KGLD.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и KGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у KGLD с доходностью -2.01%.
IAUI
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- -11.81%
- С начала года
- -3.16%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.75%
KGLD
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -2.01%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.02M | $8.85M | $10.46M | |
| $3.34M | $2.48M | $2.70M |
Сравнение доходности по годам IAUI и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -3.16% | 20.38% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -2.01% | 29.75% |
Correlation
The correlation between IAUI and KGLD is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between IAUI and KGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. KGLD — Ранг доходности на риск
IAUI
KGLD
Сравнение IAUI c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUI | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.85 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 1.77 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUI и KGLD
Максимальная просадка IAUI за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки KGLD в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -28.32% | +5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.50% | -28.32% | +5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.87% | -23.31% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -9.16% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 13.48% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и KGLD
Текущая волатильность для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) составляет 6.03%, в то время как у Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что IAUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 7.25% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 20.79% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 29.46% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 28.55% | -7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 28.55% | -7.48% |
Сравнение комиссий IAUI и KGLD
IAUI берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и KGLD
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.46%, что меньше доходности KGLD в 16.22%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 13.46% | 6.88% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 16.22% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IAUI and KGLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KGLD has higher volatility (7.25%) compared to IAUI (6.03%). In terms of maximum drawdown, IAUI dropped -22.50% vs KGLD's -28.32%.
On 1-year performance, KGLD leads with 23.87% vs 15.13% for IAUI. On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. On volatility, IAUI has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KGLD has performed better with a 23.87% return vs 15.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
KGLD has the higher dividend yield at 16.22%, compared with 13.46% for IAUI.
They also come from different issuers: Neos and Kurv. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 1.00% for KGLD.
KGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор