Сравнение IAUI с IAU
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. IAUI is actively managed, while IAU is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 2.98%.
IAUI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение доходности по годам IAUI и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 1.64% | 20.56% |
IAU iShares Gold Trust | 2.98% | 28.25% |
Correlation
The correlation between IAUI and IAU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. IAU — Ранг доходности на риск
IAUI
IAU
Сравнение IAUI c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.62 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и IAU
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -45.14% | +28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -17.70% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -15.96% | +12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и IAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 26.42% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 17.95% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 15.90% | +4.41% |
Сравнение комиссий IAUI и IAU
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и IAU
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.65% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IAUI and IAU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 12.65%, compared with 0.00% for IAU.
IAUI is categorized as Derivative Income, while IAU is Gold. They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор