Сравнение IAUI с IAU
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. IAUI is actively managed, while IAU is passively managed. Over the past year, IAUI returned 12.83% vs 21.45% for IAU. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -4.73%.
IAUI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -8.68%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- 28.61%
- 5 лет*
- 18.02%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам IAUI и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -5.63% | 20.00% |
IAU iShares Gold Trust | -4.73% | 27.59% |
Correlation
The correlation between IAUI and IAU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between IAUI and IAU has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. IAU — Ранг доходности на риск
IAUI
IAU
Сравнение IAUI c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUI | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.88 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 2.37 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUI и IAU
Максимальная просадка IAUI за все время составила -20.43%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.43% | -45.14% | +24.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.43% | -24.40% | +3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.97% | -23.87% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -15.97% | +11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 9.07% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и IAU
NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 7.78% и 8.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 8.10% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 24.23% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 27.38% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 18.18% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 15.98% | +5.08% |
Сравнение комиссий IAUI и IAU
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и IAU
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.80%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 14.80% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IAUI and IAU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IAU has higher volatility (8.10%) compared to IAUI (7.78%). In terms of maximum drawdown, IAUI dropped -20.43% vs IAU's -45.14%.
On 1-year performance, IAU leads with 21.45% vs 12.83% for IAUI. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAUI has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAU has performed better with a 21.45% return vs 12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 14.80%, compared with 0.00% for IAU.
IAUI is categorized as Derivative Income, while IAU is Gold. They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.25% for IAU.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор