Сравнение IAUI с GLD
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. IAUI is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past year, IAUI returned 15.13% vs 25.22% for GLD. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -1.68%.
IAUI
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- -11.81%
- С начала года
- -3.16%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.75%
GLD
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- -14.17%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 11.81%
- Всё время*
- 10.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.72B | $2.53B | $2.75B | |
| $9.02M | $8.85M | $10.46M |
Сравнение доходности по годам IAUI и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -3.16% | 20.00% |
GLD SPDR Gold Shares | -1.68% | 27.47% |
Correlation
The correlation between IAUI and GLD is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between IAUI and GLD has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. GLD — Ранг доходности на риск
IAUI
GLD
Сравнение IAUI c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUI | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.96 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 2.03 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUI и GLD
Максимальная просадка IAUI за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -45.56% | +23.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.50% | -26.40% | +3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.87% | -21.43% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -16.21% | +10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 12.46% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и GLD
Текущая волатильность для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) составляет 6.03%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что IAUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 7.16% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 20.04% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 28.35% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 18.58% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 16.18% | +4.89% |
Сравнение комиссий IAUI и GLD
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и GLD
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.46%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 13.46% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, IAUI and GLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GLD has higher volatility (7.16%) compared to IAUI (6.03%). In terms of maximum drawdown, IAUI dropped -22.50% vs GLD's -45.56%.
On 1-year performance, GLD leads with 25.22% vs 15.13% for IAUI. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IAUI has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLD has performed better with a 25.22% return vs 15.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 13.46%, compared with 0.00% for GLD.
IAUI is categorized as Derivative Income, while GLD is Gold. They also come from different issuers: Neos and State Street. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор