PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IAUI с BTCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUI с BTCI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, IAUI returned 10.20% vs -41.43% for BTCI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.

Доходность

Сравнение доходности IAUI и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUI показывает доходность -8.32%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.61%.

IAUI

1 день
-1.84%
1 месяц
-7.87%
6 месяцев
-13.00%
С начала года
-8.32%
1 год
10.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCI

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.01%
6 месяцев
-29.88%
С начала года
-24.61%
1 год
-41.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUI и BTCI

2026 (YTD)2025
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		-8.32%20.00%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-24.61%-12.93%

Correlation

The correlation between IAUI and BTCI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Gold High Income ETF

NEOS Bitcoin High Income ETF

Часто сравнивают с IAUI:
IAUI с KGLDIAUI с IGLDIAUI с IAUIAUI с GLDIAUI с IAUMIAUI с YGLDIAUI с IYRI
Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с IBITBTCI с YBTCBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с BITY

Доходность на риск

IAUI vs. BTCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUI
Ранг доходности на риск IAUI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUI c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUIBTCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-1.04

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
-1.52

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.83

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

-0.86

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

-1.41

+2.59

IAUI vs. BTCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUI на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа BTCI равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUI и BTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAUI и BTCI

Максимальная просадка IAUI за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и BTCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUIBTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-48.42%

+25.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.50%

-48.42%

+25.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.25%

-44.25%

+22.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-17.15%

+12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.67%

29.39%

-20.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUI и BTCI

Текущая волатильность для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) составляет 6.31%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что IAUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUIBTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

9.70%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

31.60%

-11.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

39.91%

-18.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

40.04%

-18.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

40.04%

-18.95%

Сравнение комиссий IAUI и BTCI

IAUI берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUI и BTCI

Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.15%, что меньше доходности BTCI в 42.61%

ПозицияTTM20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		42.61%36.46%6.76%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		14.15%6.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAUI and BTCI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCI has higher volatility (9.70%) compared to IAUI (6.31%). In terms of maximum drawdown, IAUI dropped -22.50% vs BTCI's -48.42%.

On 1-year performance, IAUI leads with 10.20% vs -41.43% for BTCI. On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. On volatility, IAUI has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IAUI has performed better with a 10.20% return vs -41.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.

BTCI has the higher dividend yield at 42.61%, compared with 14.15% for IAUI.

IAUI is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.99% for BTCI.

IAUI currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUI и BTCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор