Сравнение IAUI с YGLD
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, IAUI returned 15.13% vs 14.50% for YGLD. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и YGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -13.33%.
IAUI
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- -11.81%
- С начала года
- -3.16%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.75%
YGLD
- 1 день
- 6.96%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- -26.54%
- С начала года
- -13.33%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.02M | $8.85M | $10.46M | |
| $409.03K | $314.08K | $499.23K |
Сравнение доходности по годам IAUI и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -3.16% | 20.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -13.33% | 30.08% |
Correlation
The correlation between IAUI and YGLD is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between IAUI and YGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. YGLD — Ранг доходности на риск
IAUI
YGLD
Сравнение IAUI c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUI | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.34 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 0.65 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUI и YGLD
Максимальная просадка IAUI за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки YGLD в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и YGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -43.35% | +20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.50% | -43.35% | +20.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.87% | -37.46% | +19.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -11.21% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 22.25% | -12.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и YGLD
Текущая волатильность для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) составляет 6.03%, в то время как у Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что IAUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 10.62% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 29.70% | -11.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 42.82% | -20.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 39.26% | -18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 39.26% | -18.19% |
Сравнение комиссий IAUI и YGLD
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и YGLD
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.46%, что меньше доходности YGLD в 21.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 13.46% | 6.88% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 21.13% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IAUI and YGLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
YGLD has higher volatility (10.62%) compared to IAUI (6.03%). In terms of maximum drawdown, IAUI dropped -22.50% vs YGLD's -43.35%.
On 1-year performance, IAUI leads with 15.13% vs 14.50% for YGLD. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IAUI has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAUI has performed better with a 15.13% return vs 14.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
YGLD has the higher dividend yield at 21.13%, compared with 13.46% for IAUI.
IAUI is categorized as Derivative Income, while YGLD is Gold. They also come from different issuers: Neos and Simplify. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.50% for YGLD.
IAUI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и YGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор