PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAUI с YGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IAUI и YGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUI показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -7.24%.


IAUI

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.01%
С начала года
1.64%
6 месяцев
4.00%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

YGLD

1 день
-1.34%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-7.14%
1 год
23.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUI и YGLD


2026 (YTD)2025
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
1.64%20.56%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
-7.24%32.88%

Correlation

The correlation between IAUI and YGLD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.90

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Gold High Income ETF

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Доходность на риск

IAUI vs. YGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAUI

YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUI c YGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IAUI vs. YGLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAUIYGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.17

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IAUI и YGLD

Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и YGLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IAUIYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-34.23%

+17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-33.06%

+19.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-7.91%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUI и YGLD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IAUIYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

40.43%

-20.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

39.10%

-18.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

39.10%

-18.79%

Сравнение комиссий IAUI и YGLD

IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUI и YGLD

Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что меньше доходности YGLD в 19.23%


ПозицияTTM2025
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
12.65%6.88%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
19.23%12.05%

Часто задаваемые вопросы


IAUI and YGLD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.

YGLD has the higher dividend yield at 19.23%, compared with 12.65% for IAUI.

IAUI is categorized as Derivative Income, while YGLD is Gold. They also come from different issuers: Neos and Simplify. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.50% for YGLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUI и YGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор