PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAUI с YGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAUI и YGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUI и YGLD


2026 (YTD)2025
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
4.93%20.56%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
-1.29%32.88%

Доходность по периодам

С начала года, IAUI показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -1.29%.


IAUI

1 день
3.78%
1 месяц
-10.02%
С начала года
4.93%
6 месяцев
15.64%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

YGLD

1 день
4.23%
1 месяц
-23.15%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
10.04%
1 год
59.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Gold High Income ETF

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Сравнение комиссий IAUI и YGLD

IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.


Доходность на риск

IAUI vs. YGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAUI

YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUI c YGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IAUI vs. YGLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAUIYGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.52

+0.10

Корреляция

Корреляция между IAUI и YGLD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUI и YGLD

Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что меньше доходности YGLD в 15.70%


Просадки

Сравнение просадок IAUI и YGLD

Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и YGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


IAUIYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-34.23%

+17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-28.77%

+17.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-5.15%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUI и YGLD


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAUIYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

43.67%

-22.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

40.12%

-19.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

40.12%

-19.34%