PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQH с HYBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQH с HYBI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) and HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) are both exchange-traded funds - QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos, while HYBI is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Neos. Over the past year, QQQH returned 19.77% vs 7.29% for HYBI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQQH и HYBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у HYBI с доходностью 1.70%.

QQQH

1 день
-0.20%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.76%
1 год
19.77%
3 года*
20.51%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—

HYBI

1 день
0.13%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQH и HYBI

2026 (YTD)20252024
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		7.69%14.17%4.19%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		1.70%6.97%-0.48%

Correlation

The correlation between QQQH and HYBI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.63

The correlation between QQQH and HYBI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQH и HYBI

Секторы
QQQH
HYBI

Технологии

53.5%
35.6%

Коммуникационные услуги

16.1%
11.2%

Потребительский циклический сектор

12.1%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.9%

Здравоохранение

4.1%
8.5%

Промышленность

3.1%
8.3%

Коммунальные услуги

1.3%
2.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.6%

Финансовые услуги

0.2%
11.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QQQH
53.5%
HYBI
35.6%

Коммуникационные услуги

QQQH
16.1%
HYBI
11.2%

Потребительский циклический сектор

QQQH
12.1%
HYBI
10.1%

Потребительский защитный сектор

QQQH
7.6%
HYBI
4.9%

Здравоохранение

QQQH
4.1%
HYBI
8.5%

Промышленность

QQQH
3.1%
HYBI
8.3%

Коммунальные услуги

QQQH
1.3%
HYBI
2.3%

Сырьевые материалы

QQQH
1.2%
HYBI
1.8%

Энергетика

QQQH
0.6%
HYBI
3.6%

Финансовые услуги

QQQH
0.2%
HYBI
11.8%

Недвижимость

QQQH
0.1%
HYBI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMI
Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HYGHHYBI с HNDLHYBI с SCYBHYBI с AGGHHYBI с FSCO

Доходность на риск

QQQH vs. HYBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c HYBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQHHYBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.28

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.49

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

5.13

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

16.80

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQH vs. HYBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYBI равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и HYBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQHHYBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.28

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.99

-0.21

Просадки

Сравнение просадок QQQH и HYBI

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и HYBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQHHYBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-4.68%

-26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-1.43%

-5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.11%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-0.62%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.44%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и HYBI

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что QQQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQHHYBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

0.98%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

2.13%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

3.22%

+6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

4.93%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

4.93%

+8.44%

Сравнение комиссий QQQH и HYBI

И QQQH, и HYBI имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и HYBI

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что больше доходности HYBI в 8.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.36%8.48%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		8.76%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%

Часто задаваемые вопросы

QQQH and HYBI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQH has higher volatility (1.76%) compared to HYBI (0.98%). In terms of maximum drawdown, QQQH dropped -31.24% vs HYBI's -4.68%.

On 1-year performance, QQQH leads with 19.77% vs 7.29% for HYBI. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, HYBI has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQH has performed better with a 19.77% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQH and HYBI have the same expense ratio: 0.68% per year.

QQQH has the higher dividend yield at 8.76%, compared with 8.36% for HYBI.

QQQH is categorized as Nasdaq-100, while HYBI is Nontraditional Bonds.

HYBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQH и HYBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор