Сравнение HYBI с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
HYBI и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HYBI и HYGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBI и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 0.39% | 6.97% | -0.48% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.76% | 6.94% | 2.66% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBI показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 0.76%.
HYBI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBI и HYGH
HYBI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.53%.
Доходность на риск
HYBI vs. HYGH — Ранг доходности на риск
HYBI
HYGH
Сравнение HYBI c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBI | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.06 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.36 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.18 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 8.72 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBI | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.06 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.54 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между HYBI и HYGH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBI и HYGH
Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности HYGH в 6.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.36% | 8.48% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок HYBI и HYGH
Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и HYGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBI | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -23.88% | +19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -4.07% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.26% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -2.26% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.90% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBI и HYGH
Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.12%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBI | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.82% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 2.97% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.55% | 7.11% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 7.05% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 8.39% | -3.29% |