PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBI с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBI с AGGH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).

HYBI и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBI и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBI и AGGH

2026 (YTD)20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.39%6.97%-0.48%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.33%8.23%-3.31%

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.33%.

HYBI

1 день
0.08%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGGH

1 день
0.29%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.86%
3 года*
5.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с FSCOHYBI с ^GSPC
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с IEFAGGH с BUCKAGGH с MTBAAGGH с LQDWAGGH с VAGE.DEAGGH с GAGG.L

Сравнение комиссий HYBI и AGGH

HYBI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.

HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

HYBI vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBIAGGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.45

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.68

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.09

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.60

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.72

1.63

+10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBI vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа AGGH равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBIAGGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.45

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.27

+0.62

Корреляция

Корреляция между HYBI и AGGH составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и AGGH

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности AGGH в 7.55%

TTM2025202420232022
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.36%8.48%2.21%0.00%0.00%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.55%7.54%8.97%9.51%2.11%

Просадки

Сравнение просадок HYBI и AGGH

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и AGGH.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBIAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-13.26%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-6.50%

+4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.72%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-4.57%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

2.40%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и AGGH

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.12%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBIAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.90%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

3.50%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

8.57%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

8.57%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

8.57%

-3.47%