PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYBI с HIGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYBI и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBI и HIGH


2026 (YTD)20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
0.39%6.97%-0.48%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
-2.77%4.35%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -2.77%.


HYBI

1 день
0.08%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HIGH

1 день
0.07%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-4.52%
1 год
3.65%
3 года*
2.89%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Simplify Enhanced Income ETF

Сравнение комиссий HYBI и HIGH

HYBI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.


Доходность на риск

HYBI vs. HIGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8686
Ранг коэф-та Мартина

HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYBIHIGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.22

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.57

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.08

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.45

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.72

0.75

+10.97

HYBI vs. HIGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYBIHIGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.22

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.33

+0.57

Корреляция

Корреляция между HYBI и HIGH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и HIGH

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности HIGH в 8.14%


TTM2025202420232022
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
8.36%8.48%2.21%0.00%0.00%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
8.14%7.71%8.34%9.40%0.62%

Просадки

Сравнение просадок HYBI и HIGH

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и HIGH.


Загрузка...

Показатели просадок


HYBIHIGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-9.50%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-9.50%

+7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-9.35%

+8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-2.09%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

5.77%

-5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и HIGH

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что HYBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYBIHIGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.53%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

5.31%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

16.30%

-10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

9.74%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

9.74%

-4.64%