Сравнение HYBI с HIGH
HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - HYBI is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Neos, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, HYBI returned 6.27% vs -2.00% for HIGH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYBI charges 0.68%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности HYBI и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBI показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.79%.
HYBI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBI и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 1.72% | 6.97% | -0.53% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 4.35% | -0.10% |
Correlation
The correlation between HYBI and HIGH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between HYBI and HIGH has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBI vs. HIGH — Ранг доходности на риск
HYBI
HIGH
Сравнение HYBI c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYBI | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.97 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | -0.21 | +4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | -0.30 | +14.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYBI и HIGH
Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBI | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -9.50% | +4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -9.50% | +8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -7.50% | +7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -2.45% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 6.76% | -6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBI и HIGH
Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.27%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBI | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.91% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 3.79% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 8.74% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 9.52% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 9.52% | -4.59% |
Сравнение комиссий HYBI и HIGH
HYBI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBI и HIGH
Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности HIGH в 7.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.12% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.35% | 8.48% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYBI and HIGH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.91%) compared to HYBI (1.27%). In terms of maximum drawdown, HYBI dropped -4.68% vs HIGH's -9.50%.
On 1-year performance, HYBI leads with 6.27% vs -2.00% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HYBI has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYBI has performed better with a 6.27% return vs -2.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.68% for HYBI.
HYBI has the higher dividend yield at 8.35%, compared with 7.12% for HIGH.
HYBI is categorized as Nontraditional Bonds, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and Simplify. Their fees differ too: 0.68% for HYBI and 0.51% for HIGH.
HYBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYBI и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор